商业银行效率研究：基于DEA的测度与分解.pdfVIP

2012年2月 洛阳师范学院学报 Feb．，2012 第 31卷 第 2期 JournalofLuoyangNormalUniversity VolJ31 No．2 商业银行效率研究 ：基于 DEA的测度与分解 金明娟，秦 青 河南科技大学数学与统计学院，河南洛阳471003 摘 要：本文使用DEA方法，对我国14家代表性商业银行 2007—2009年的运作效率进行测度．研究结果表 明：国有商业银行的效率水平逐步提升，已赶上并超过股份制商业银行．对效率做进一步分解后发现：国有商 业银行的技术效率和纯技术效率较高，但规模效率逊于股份制商业银行，且多处于规模报酬递减阶段．对松弛 变量分析可知，人员数量过于庞大和资本利用效率不高是造成效率低下的原因． 关键词：商业银行；数据包络分析 DEA ；技术效率；规模效率 中图分类号：F83 文献标识码：A 文章编号：1009—4970 2012 02—0114一O4 金融是现代经济的核心，银行作为金融业的主 比较 ；张健华 2003 用DEA和Malmquist指数分析 体，其运作效率的高低不仅直接关系到金融业本身 了我国三类商业银行 1997～2001年的技术效率和 的健康发展，对国民经济整体也有重大影响．随着 规模效率；朱超 2006 测算了我 国13家商业银行 我国金融改革的深化与金融市场的逐步开放，金融 2000～2004年的效率值，并计算出反映跨期动态效 市场竞争程度 日趋激烈，尤其在我国加入WTO后， 率变化的 Malmquist指数；宋增基、张宗益、袁茂 外资银行从2007年起全面进入中国，使效率较低 2009 运用DEA优势效率模型和劣势效率模型对 的国内银行面临巨大生存压力． 我国14家商业银行2007年的DEA综合效率进行 为应对竞争，增强国内银行的竞争力，有必要 了测评和排名．本文将在这些研究的基础上，进一 从效率角度对我国商业银行进行比较研究，构建合 步测算我国商业银行最近几年的效率情况，以期对 理数学模型，测度各银行的效率水平，探讨影响效 银行问的竞争态势有更清晰的认识． 率的主要因素，为银行管理者和宏观调控部门提供 1 DEA方法简介 决策依据． 所谓银行效率，是银行在经营活动中的投人与 数据包络分析法 DataEnvelopmentAnalysis， 产出之 比，或成本与收益之 比，它反映银行的资源 简称 DEA 最早 由运筹学 家 A．Charnes、W．W． 配置能力与整体运作能力，是衡量银行竞争优势的 Cooper和 E．Rhodes在 1978年提出¨I3I4J，它以相 核心要素．目前测度效率的方法主要是前沿分析 对效率概念为基础，利用线性规划方法和对偶定 法…，包括随机前沿分析法 SFA 、自由分布法 理，评价多投入和多产出决策单元 DecisionMaking DFA 、厚前沿分析法 TFA 和数据包络分析法 Units，简称 DMU 的相对有效性 J．DEA的基本思 DEA 等，其中前三种方法在使用时需事先设定生 路是：根据各DMU的投入、产出数据，构造待评价 产函数的形式，若设定有误，测算结果将出现较大 DMU集合的生产前沿面，该前沿面是集合中表现 偏差，因此在实际中应用较少．相比之下，DEA方 最佳的那些DMU的线性组合，它将所有DMU包络 法实用性较强，目前 已成为测度效率最常用的方 在内；然后按照各D