基于拆借偏好的银行系统性风险测度研究.pdfVIP

第2l卷专辑 中国管理科学 V01．2 l，SpecialIssue Chinese 2叭3年11月 Journalof Science November．2013 Management 文章编号：1003—207f2013J zk～0237一07 基于拆借偏好的银行系统性风险测度研究 王明亮1，何建敏1，李守伟1，刘婷2 2ll (1．东南大学经济管理学院，江苏南京 189；2．上海财经大学金融学院，上海200433) 摘 要：运用矩阵法进行银行系统性风险测度的关键是银行间风险敞口矩阵的合理构建。本文针对我国银行业的 现实构建了具有拆借偏好的银行间市场网络结构，利用2011年资产规模在l千亿以上的50家银行年报数据，基于