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理 经济周期波动的组合预测模型与应用 程毛林 ，韩 云 ，易雅馨 (苏州科技学院a．数理学院；b．经济与管理学院，江苏苏州215009) 摘 要：文章首先给出三种建立经济变量周期波动的时间序列预测模型方法。通过逐步回归技术，使得各 模型不仅整体统计检验为高度显著，而且对每个模型中的基函数(自变量)统计检验也高度显著，从而使得建立 的模型预测精度和可靠性很高，然后利用主成分回归对三种模型建立组合预测模型。模型应用于居 民消费价 格总指数预测 ．结果很好。 关键词：周期波动；逐步回归；主成分回归；预测 中图分类号：O212；F224 文献标识码：A 文章编号：1002—6487(2013)19—0010—03 型中的基函数(自变量)也要统计量检验为高度显著，目前 0 引言 较好 的方法可采用逐步回归技术。本文首先给出三种建 立经济周期波动预测模型的方法，然后利用主成分回归对 对呈一定周期波动的经济变量时间序列进行分析有 三种模型建立组合预测模型。 两个重要 目的，一是提取时间序列是优势周期；二是建立 拟合序列的最佳数学模型，并用出模型预测。建立经济变 1 逐步三角函数回归预测 量周期波动的时间序列预测模型，回归分析方法是一种重 要方法，对不同基函数的回归模型，建立的模型预测精度 设经济变量呈现周期波动，其时间序列的数学模型为 和可靠性也不相 同，但不管什么类型的回归模型，不仅要 x(t)=d(t)+e(t) 求模型的整体统计量检验为模型高度显著，而且对每个模 其中 (f)为周期分量，P()为随机干扰。 基金项 目：国家 自然科学基金资助项 目；教育部人文社会科学研究规划基金资助项 目(12YJA630037)；苏州城 乡 一 体化发展改革研究院研究项 目(苏城研2010002) 作者简介：程毛林 (1965一)，男，安徽安庆人，副教授，研究方向：应用统计与数量经济。 韩 云(1954一)，男，江苏苏州人，博士，教授，研究方向：产业发展战略管理。 易雅馨(1981一)，女，江西上饶人，硕士，讲师，研究方向：产业发展战略管理。 3 结束语 DemandUsingtheAntColonyOptimizationApproach[J]．EnergyPoli cy，2009，(37)． 3【]~lnler，A．ImprovementofEnergyDemandForecastsUsingSwarmIn— 本文提出了一种基于蚁群优化 的就业人数时间序列 telligenee：theCaseofTurkeywithProjectionsto2025~1．EnergyPoli- 预测方法，采用蚁群优化算法从给定时间序列中提取奇异 cy，2008，(36)． 吸引子拓扑结构的相关信息并利用所提取的信息进行预