BAYES多元时间序列分析方法及其应用.pdfVIP

第 19卷 第 2期 系 统 管 V0ll19NO．2 201O年 4月 Journa1ofSystems Apr．2010 文章编号：1005-2542(2010)02—0191—06 Bayes多元时间序列分析方法及其应用 樊 重 俊 (上海理工大学 管理学院，上海 200093) 【摘要】在条件似然函数意义下，讨论 了基于矩阵正态--Wishart分布的多元时间序列 Bayes分析方法， 得到了模型参数的后验分布与一步预测分布。给出了分量方程的对应结果，说明了模型阶数的推断方法。 最后 ，列出了计算步骤 ，并作为应用，对上海房地产价格指数数据进行预测建模 ，取得 了较好效果 。 关键词 ：Bayes方法 ；多元时间序列 ；经济预测 中图分类号 ：N94；F201 文献标识码 ：A 理＆ Ma BayesianApproach forM ultivariateTimeSeriesandItsApplication 学 e e 报 FAN Chong-jun (BusinessSchool，UniversityofShanghaiforScienceandTechnology，Shanghai200093，China) [Abstract]TherehavebeenalotoffavourableBayesiancontributionstounivariatetimeseriesanalysis． ThispaperstudiesBayesian approach formultivariatetime serieswith conditionallikelihood {unction． First，theposteriordistributionsofmodelparametersandtheone—step—aheadpredictivedistributionareob— tained．Second，theresultsaboutrelativecomponentequationsaregivenandtheinferencemethodofmodel orderisdiscussed．Third，thearithmeticisdescribed，andasitsapplication，theforecastingmodelof Shanghairealestatepriceindexissetupandperformswel1． Keywords：Bayesanalysis；multivariatetimeseries；economicforecasting 时间序列 Bayes分析方法是近几十年发展起来 DLM)，并以我国猪 肉产量为例，建立 了一个带有卡 的系统分析建模技术。关于一元时间序列 Bayes分 尔曼滤波器 的双变量 Bayes动态模型，运用专家经 析方法与应用的讨论文献众多_l】J。多元时间序列 验对模型进行主观干预和修正。朱慧明 。0_还研究 Bayes分析方面也 已有一些文献发表。Litterman_5] 了模型参数在扩散先验分布下，限制性和非 限制性 利用多元 自回归模型的分量方程 ，在假定随机误差 向量 自回归模型的Bayes推断理论。 项的方差已知的假设下 ，进行 Bayes分析，对 国民生 先验分布是 Bayes方法的基础和前提 ，但并没 产总值等 7个经济指标进行 了预测，取得了很好 的 有统一 的先 验分布构造法，这种灵活性也正是 效果。张思奇等 的做法与 Litterman相似，也采 Bayes方法 的魅力所在 。为了理论上方便 ，讨论常 用了随机先验 (又称 明尼苏达先验或 Litterman先 用的无信息先验分布和