第十五讲 多元相关（续）.pptVIP

第十五讲 多元相关（续） 二、因子分析 三、典型相关分析 * 一、主成分分析 二、因子分析 三、典型相关分析 因子分析法是用尽可能少的不可观测的所谓 的“公共因子”的线性函数与特定因子之和来描 述原来观测的每一分量。其目的是尽可能合理 地解释存在于原始变量之间的相关性，且简化 变量的维数与结构。 （一）因子模型 模型 称为因子模型，其中假设 1. 是可观测的向量，且均 值 协方差阵 等于其相关 矩阵 2. 是不可观测的向 量，其均值 协方差阵是 3. 与 相互独立，且 的协方差阵为对角矩阵 用矩阵可将因子模型表示为 其中 满足前面的三个假设条件， 是 矩阵，即 模型中 叫做公共因子，它们是在各 个原变量的表达式中都共同出现的因子，是相 互独立的不可观测的理论变量。 叫做特殊因子，是原单一变量 (各分量)所特有因子，各特殊因子之间以及特 殊因子与公共因子之间都是相互独立的。 矩阵 的元素 叫做因子载荷，当 的绝 对值大时( )表明 与 的相依程度大，或 说公共因子 对于 的载荷量大，因此称 为 公共因子载荷量，简称因子载荷，而矩阵 称 为因子载荷矩阵。 所谓因子分析，就是如何从一组资料出发， 分析出公共因子