有限次索赔时间间隔服从不同分布的复合更新风险模型下的破产概率.pdfVIP

第 31卷第 4期 湖北大学学报 (自然科学版) Vo1．31 No．4 2009年 12月 JournalofHubeiUniversity(NaturalScience) DeC．，2009 文章编号：1000—2375(2009)04—0347—05 有限次索赔时间间隔服从不 同分布的 复合更新风险模型下的破产概率 张雯 (湖北大学 数学与计算机科学学院，湖北 武汉 430062) 摘要：讨论了更具一般意义的复合更新风险模型下的破产概率，在假定索赔分布属于重尾分布族和服从 不同分布的索赔时间间隔为有限的前提下，得到了所期望 的破产概率的尾等价式．这一结果恰与经典的 Cram6r-Lunderg模型下的结论一致． 关键词：重尾分布；破产概率；更新过程；复合更新风险模型 中图分类号：O211 文献标志码：A DOI：10．3969／j．issn．1000—2375．2009．04．006 1 引言 通篇约定，对一个具有有限期望 0和分布F(X)一P(X≤z)的非负随机变量X，其尾分布F(z)一 1一F(z)，平衡分布记为 (z)一 IF()，所有极限过程(除非特别指明)均指的是z一。。． 在普通更新风险模型中，人们总是假定在同一时刻只有一位顾客要求给予索赔．显然，这是不合理 的．在实际生活中，保险公司常常遇到某一时刻有两个或两个以上顾客要求同时给予服务的情况．例如， 在汽车保险中，每次汽车事故的发生导致要求同时索赔的人数一般来说不止一个．因此，为使普通更新 风险模型一般化，唐启鹤引入了复合更新风险模型Ⅲ，使其更符合实际：单个索赔额序列 {X，i≥1)是 一 个非负的独立同分布(i．i．d．)随机变量序列 (r．v．s)，具有共同分布F和有限一阶矩 一EX ；两次索 赔之间的时间间隔{ ，r／≥1)也构成一个非负的i．i．d．r．v．S．，具有共同分布G和有限一阶矩即 ，且独 立于{X ，i≥ 1)；到时刻t为止，灾变发生的次数记为 (z)一sup{n≥ 1： ≤t)，t≥0， === Oi表 示第 次灾变发生的时间；第 次灾变的发生导致要求索赔的次数是一个取正整数值 r．v． ，≥1的 序列，满足P( 一志)一 有有限一阶矩EY ，且独立于{X，≥1)和{，72≥1}；总索赔次数记为 』＼(『) m (t) N (t) 一 ∑Yi．到时刻t为止的风险过程定义为 s()一∑x一ct，￡≥0 (1) 其中常数c(0c。。)是保险费率．显然在上述定义中，如果Yn三1，则复合更新风险模型就转化为普通 更新风险模型．令 Z1=X1+X2+ …+Xyl，Zi=Xr1+y2+…+y +l+…+Xy1+y2+…+ ， 则{z，≥1)也是i．i．d．的，其分布为K()=∑PF”(z)．相应的平衡尾分布为 n一 1 赢1 J1jr。。F——”(y)dy， m(t) 且在上述定义下的(1)式s(￡)一 Zimct，其中m()是普通的更新记数过程．相对安全负载条件__2]为 收稿 日期 ：2008一O1—03 基金项 目：湖北省教育厅优秀中青年人才项 目(Q2OO71OO2)资助 作者简介 ：张雯 (1984一 )，女，硕士生 348 湖北大学学报(自然科学版) 第 31卷 p一 ￡ o ‘ ． 根据 s()，定义破产概率为： (z)一P(supS()z) (2) “上 I1 ≥O 这里 ≥0代表保险公司初始资本． 如同许多