资产证券化信用评级：国外模型方法及其借鉴.pdfVIP

维普资讯 2007年 11月 当 代 经 济 科 学 Nov．。2007 第29卷 第6期 Modem EconomicScience Vo1．29 No．6 资产证券化信用评级：国外模型方法及其借鉴 王 少 波 (西安交通大学经济与金融学院，陕西西安 邮编710061) 摘要：资产证券化作为金融重大创新之一，信用评级模型化分析的重点是预期损失的预测。本文通过对国外 信用评级机构进行资产证券化信用评级所采用的模型方法的综合评述与研究，提出了对中国资产证券化信用评 级的借鉴意义。 关键词：资产证券化；二项式扩展方法；多重二项式扩展方法；蒙特卡洛模拟方法 中图分类号：F803．91 文献标识码 ：A 文章编号：1002—2848—2007(05)一0037—08