综合Winters模型和ARMA模型预测GDP.pdfVIP

维普资讯 第26卷 第5期 天 津 工 业 大 学 学 报 Vo1．26 No．5 2007年 10月 JOURNAL OFTIANJIN POLYTECHNIC UNIVERSITY October 2007 综合 Winters模型和 ARMA模型预测 GDP 陈 美，王红芹，程铁信 (天津工业大学 管理学院，天津 300384) 摘 要：以广东省GDP的时间序列数据为依据，分别应用Winters模型和 ARMA模型以及加权综合这两个模型的 方法对其进行季度性GDP值的短期预测，通过比较由不同方法得出的预测结果的绝对百分误差的大小，选 择 出绝对百分误差最小的方法 ． 关键词：GDP；时间序列；Winters模型；ARMA模型