关于经典风险理论破产概率统一表述的一个注记.pdfVIP

第 33卷第 1期 南京师大学报 (自然科学版) V01．33No．1 2010年 3月 JOURNALOFNANJINGNORMALUNIVERSITY(NaturalScienceEdition) Mar，2010 关于经典风险理论破产概率统一表述的一个注记 戴 讽 ，马树建 ，王晓谦 (1．南京工业大学理学院，江苏 南京2looO9) (2．南京师范大学数学科学学院，江苏 南京 210097) [摘要] 保险公司发生的索赔量分布是离散型或者是连续型的，在不同的分布类型下，保险公司破产的表述形 式未必相同．本文在经典风险理论下，给出了有限时间内保险公司不破产的统一表述． [关键词] 破产概率，经典风险理论，有限时间，统一表述 [中图分类号]F224 [文献标识码]A [文章编号]1001-4616(2010)01-0028-04 A NoteontheUnityExpressionofRuinProbabilities intheClassicalRiskTheory DaiFeng，MaShujian，WangXiaoqian (1．CollegeofSciences，NanjingUniversityofTechnology，Nanjing210009，China) (2．SchoolofMathematicalSciences，NanjingNormalUniversity，Nanjing210097，China) Abstract：Inthispaperthegeneralunityexpressionofnonruinprobabilitiesinafinitetimeisgivenwhethertheclaim a— mountrandomvariableshaveanydiscretejointdistributionorcontinuousjointdistribution． Keywords：ruinprobability，classicalrisktheory，finitetime，unityexpression 本文主要考虑了经典风险理论里的一个经典问题：即得到在经典风险理论下破产概率的统一表述． IgantovandKaishev…讨论了离散型索赔分布下有限时间内保险公司破产概率的显式表达，并在文[2]中 改进了上述模型．在保险公司索赔分布是独立同分布的假设条件下，在有限时间内保险公司破产概率的表 述 由PicardandLefevrel3在2000年给出．IgantovandKaishev 给出了保险公司在索赔分布是连续型情形 下有限时间内破产的统一表述，本文将在上述研究的基础上，不考虑保险公司索赔分布的类型，主要讨论 在有限时间内保险公司破产概率的统一表述． 对于一般的风险模型： U(t)=h(t)一．s， Ni ．s=∑ ， (1) =1 这里：h(t)表示保险公司的净收人，·假设 (t)∈(0，+∞)，而且limh(t)=+o。，h(t)可以是连续函数，也 可以是不连续函数；～(t)表示在 [0，t]时段保险公司发生的总索赔次数，{N(t)，t≥0}是强度为A时的齐 Poisson过程．{Wi0Ⅱ ，i=1，2，…}表示在每次索赔中发生的索赔量，假设它们是独立同分布的随机 变量(i．i．d)，且假设 {N(t)，t≥0}与 {Wi0口 ，i=1，2，…}也是独立的． 令 表示破产时刻：T=inf{t：t0，U(t)≤0}，则P(T )表示保险公司在有限时间(0，)的生存 概率，1一P(T )