完全耦合正倒向随机微分方程及相应偏微分方程系统_吴臻.pdfVIP

数 学 年 刊 , 一 合 的 向 及相 的 完全 棍 正倒 随机微分方程 应 偏微分方程 系统 吴 臻 于 志勇 提 全 正 方程, 一 一 的二 型 本文利用完 藕合的 倒向随机微分 对 类祸合了 个代数方程 阶拟线性抛物 偏微分 , , 程系 出 适当 设下 到这 偏 系 一 方 统 给 概率表示 在 的假 得 类 微分方程 统粘性解的存在唯 性结果 , 正 随 , 抛 型 方程 比 定, 关链词 倒 向 机微分方程 物 偏微分 较 理 粘性解 主匆分类 , , 图 中 法分类 文献标识码 一 一 一 文章编号 引 言 正 和 程 本文讨论完全韧合的 倒向随机微分方程 相应的偏微分方 系统 , 得到 系 见 , 以 理 在最优控制理论中 当我们运用最大值原理 哈密顿 统时 及在数 , 当 投 见 , 到完 正 程 金融中 我们考虑大户 资者时 ! 就会遇 全藕合的 倒向随机微分方 的 , 主 一 “四 ” 见 对该类方程 研究 有两种 的方法 种称为 步框架 法 同 这种方法被认 一 和 的 法, 以 区 到 的 为是 种偏微分方程 概率论相结合 方 可 在任意的时间 间得 解 存在唯一 , 退 ,