长信利息收益开放式证券投资基金2008年第三季度报告.docVIP

长信利息收益开放式证券投资基金2008年第三季度报告 2008年09月30日 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行 报告送出日期：2008年10月24日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2008年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2008年7月1日起至2008年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信利息收益 交易代码 519999（前端收费）、519998（后端收费） 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年03月19日 报告期末基金份额总额 4,288,993,357.05份 在尽可能保证基金资产安全和高流动性的基础上，追求超过银行存款利率的收益水平。 投资策略 （1）利率预期策略 通过对宏观经济、货币政策、短期资金供给等因素的分析，形成对利率走势的判断，并确定投资组合的平均剩余期限。 （2）资产配置策略 根据对市场利率走势的判断，结合各品种之间流动性、收益性及风险情况，确定组合的资产配置，在保证组合高流动性、低风险的前提下尽量提升组合的收益。 （3）无风险套利策略 由于市场分割，使银行间市场与交易所市场的资金面和市场短期利率在一定时间可能存在定价偏离。同时在一定时间内市场中也可能出现跨品种、跨期限套利机会。本基金将在充分论证套利的可行性基础上谨慎参与。 （4）现金流预算管理策略 通过对未来现金流的预测，在投资组合的构建中，采取合理的期限和权重配置对现金流进行预算管理，以满足基金运作的要求。同时在一部分资金管理上，将采用滚动投资策略，以提高基金资产的流动性。 业绩比较基准 一年期银行定期存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期收益和风险水平低于债券型、混合型和股票型基金，属于证券投资基金产品中低风险的投资品种 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 中国农业银行 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2008年07月01日-2008年09月30日） 1.本期已实现收益 31,039,082.87 2.本期利润 31,039,082.87 3.期末基金资产净值 4,288,993,357.05 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7731% 0.0044% 1.0051% 0.0000% -0.2320% 0.0044% 注：（1）本基金收益分配按月结转份额； （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、图示日期为2004年3月19日至2008年9月30日。 2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起3个月内为建仓期。本报告期内，本基金的各项投资比例已符合基金合同第十五条（（八）投资限制）的规定： （1）投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的10％； （2）存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30％；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5％； （3）在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的20％； （4）投资于短期金融工具的比重不低于基金资产总值的80％； （5）中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。 本基金