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第32 卷 第4期 辽 宁科 技 大学 学 报 Vol. 32 No. 4
2009 年8 月 Journal of University of Science and Technology Liaoning ug., 2009
1 2
汪 妍 , 孙秋柏
( 1. , 114051; 2. , 114051)
: 在我国传统的财产保险计量模型 础上, 提出广义线性模型与风险费率厘定相结合的定价方法
广义线性模型有三项构成要素: 随机成分, 系统成分, 联结函数在非寿险业务中,通常需要根据 个体风险的
特征对其进行分类,并在分类的 础上厘定各 个风险类别的费率本文将这两方面结合起来, 并在非寿险的
费率厘定方面建立了相应模型
: 财产保险; 费率厘定; 广义线性模型
:F2249 : : 1674-1048(2009) 04-0391-06
, ,
, ,
,, ,
,
1 广义线性模型
1972 ,Nelder ,,
( Generalized linear models
[ 1]
GLM) , ;
[2]
,,
, ,
20 80 ,
,
,,
, ,
,
11 [2]
i = E[ Yi ] = g- 1 X ji j + i ( 1)
j
Var[ Y ] = V( )i i i (2)
: 2009-06-04
: ( 1982- ) , ,
392 辽 宁科 技 大学 学 报 第32 卷
: Yi ; g ( x) ; X ji ; ; j i
; V( x ) ; i
12 [3]
( 1) 随机成分
T
Y= ( y1, ,yn )
f ( y; , ) = exp{[ y - b( ) ]a( ) + c( y, ) } (3)
: a() , b( ) c() ; ;
Y
E( Y) = = b( ) (4)
Var = a( ) b( ) (5)
: b( ) , ; b( ) V( ) , ;a( ) =
w , w
(2) 系统成分
T
= X = ( 1 , , n ) , X ,
n ; ;
(3) 联结函数 i = E( Yi) ( i= 1,
2, , n) , i i i = g( i ) , , g
g ( i ) = j x ji ( i= 1,2, , n)
j
,, log[y( 1- y) ]
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