部分线性模型非参数部分的多项式类关系的检验.pdfVIP

第 25卷第 11期 统 计 与 信 息论 坛 2010年 11月 VoL25 No．11 Statistics＆ InformationForum NOV．，2010 【统计理论与方法】 部分线性模型非参数部分的多项式类关系的检验 续秋霞 ，王立强 ，贺兴时 (1．西安工程大学 理学院，陕西 西安 710048；2．西藏民族学院信息工程学院，陕西 咸阳 712082) 摘要：对于部分线性模型中非参数部分是否为多项式函数的检验问题，应该先确定其是否为多项式函数 类。通过对部分线性模型的拟合残差进行再光滑，基于其变化的趋势性构造统计量以检验其是否为多项式 函数类，给出了计算检验P一值的精确算法和三阶矩 逼近方法，模拟例子与实际例子充分显示了本方法的 有效性。 关键词：部分线性模型；Profile最小二乘估计；三阶矩 逼近 中图分类号：0212．7 文献标志码：A 文章编号：1007--3116(2010)ll一0O16一O4 和吴喜之基于比较原假设与备择假设下拟合效果的 一 、 引 言 差异构造统计量[1。。。笔者基于部分线性模型拟合 部分线性模型 (Engle)E妇是为了克服非参数 回 残差的趋势性分析提出假设检验(2)的一种新方法 。 归模型的 “维数灾难 ”问题而提出的一类半参数模 该方法通过对部分线性模型的拟合残差再光滑，构 型，目前受到普遍重视并得到了广泛应用。这类半 造适当统计量反映其光滑曲线的趋势性，以此建立 参数模型的形式为： 对假设 (2)的统计检验方法 。目前 已有的关于检验 = x -4-f(t)+＆ 多项式回归关系的文献仅仅只是对一特定阶数的多 i一 1，2，… ， (1) 项式进行检验 ，但原假设不成立时，所能得到的只是 其中Yi为因变量的观测值，xl一 ( ， ，…，lz) 拒绝非参数部分为该确定阶数的结论，而不能够判 和t为 自变量观测值，不失一般性，假定 ￡为一维变 断究竟是否具有其它阶数的多项式关系?还是根本 量 ；一 ( ， ，…，) 为q维未知待估参数向量， 就不具有多项式关系?而笔者所提出的检验方法则 ，(·)为未知函数，￡i为模型误差。对此模型，已经有 能够直接检验出部分线性模型的非参数部分究竟是 多种方法提出用以估计其中的未知参数 和未知函 否具有多项式关系。 数厂(·)[]。 二、检验统计量的构造 然而 ，对于一些实际问题，一个更让人们感兴趣 的情况是厂(·)是否为多项式函数?即如下的假设检 为构造相关检验统计量，需先对模型(1)进行估 验问题 ： 计 。下面采用基于局部线性光滑技术的Profile最 Ho：厂(f)=== 4-0lt-4 …-4 f H1：-厂(·) 小二乘估计方法 。 (2) (一)部分线性模型的Profile最小二乘估计 其 中 ，…， 为未知的常数 。Fan和 Huang基于 假定模型(1)中 一 ( ， ，…，) 已知，则模 AdaptiveNeyman方法构造 了统计量E，Gonzalez 型(1)转化为如下形式的非参数回归模型： — Manteiga和 Aneiros—Perez基于 Cramer-Von- 一 f(tf)-4e (i一 1，2，…，) (