常利率下双险种风险模型破产概率.pdfVIP

摘 要 破产论作为风险论的核心内容，已逐渐成为当前精算界研究的热门话题， 也引起了数学工作者的广泛兴趣．对破产论的研究既有实际的应用背景，又有 概率论上的意义．在破产论中对破产概率的研究是一个重点内容．本文旨在对 保险公司的破产概率作出某些探讨，以估计破产概率的上界为中心．在应用概 率中，破产概率的上界以及其他性质被广泛的应用在风险理论中．在经典的风 险模型中，往往假定保险公司中不同时期的保费收入和理赔额分别为两列独 立同分布的随机变量，而且是相互独立的．但是由于保险业务的复杂性，在某 些情况下，这些假定并不一定是合适的．所以研究者通常对经典的模型进行一 些改进或对模型的限定条件进行一些变化．近年来，相关的风险模型越来越受 到重视． 本文构造了一个常利率下双险种离散风险模型，使用线性的时间序列来 描述各种相关关系．假设保费收入、理赔额分别是自相关的，或者他们之间存 在相关关系，在各种不同的相关关系下估计了保险公司的破产概率．在研究过 程中主要采取了构造鞅的方法． 第一部分绪论，简单介绍了破产理论的发展，以及本文中所需要用到的 一些基本知识、本文建立的模型和得到的基本结论． 第二部分，用ARMA(1)和AR(1)模型，描述保险公司的保费收取序列、 理赔序列和盈余序列各自的相关关系，通过构造鞅的方法估计了破产概率的 上界． 在最后一部分中，我们用二维自回归模型MAR(p)，描述保险公司的保费 收取序列、索赔序列之间的相关关系，通过构造鞅和另一种方法估计了破产概 率的上界． 关键词： 时间序列；鞅；破产概率；调节系数；指数上界 Abstract Asthecentercontentofrisk hasbecomeoneofthehot theory,ruintheory inthefieldsofinsurance thesametimeithasabsorbedexten- subjects gently,at sioninterestofmathematics ruin has students．Studyingtheory,notonly practical alsohas in classicalruin significanceprobability．In applicationbackground，but classicalmodelsare basedonthe model，the usually independencyassumptmn，that tobetwo and dis- andclaimsareassumed independentidentically is，thepremiums variables differenttimesof are series，and policiesindependent tributed(iid)randon ofeach notbe in realsitu- other．However，theseassumptionsmay justifiedmany with structuceshavebeenstudied ations．Inrencent models years，risk dependence researchers． bymany thatthe