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工程数学第23讲 第十章 随机过程及其统计描述 §1 随机过程的概念 热噪声电压 电子元件或器件由于内部微观粒子(如电子)的随机热骚动所引起的端电压称为热噪声电压, 它在任一确定时刻t的值是一随机变量, 记为V(t). 不同时刻对应不同的随机变量, 当时间在某区间, 譬如[0,+?)上推移时, 热噪声电压表现为一族随机变量, 记为(V(t), t?0), 在无线电通讯技术中, 接收机在接收信号时, 机内的热噪声电压要对信号产生持续的干扰. 通过某种装置对元件两端的热噪声电压进行长期测量, 并记录结果, 作为试验结果, 得到一电压-时间函数. 多次试验得到多个电压函数 设T是一无限实数集, 把依赖于参数t?T的一族(无限多个)随机变量称为随机过程, 记为{X(t), t?T}, 这里对每一个t?T, X(t)是一随机变量. T叫做参数集. 常把t看作为时间, 称X(t)为时刻t时过程的状态, 而X(t1)=x(实数)说成是t=t1时过程处于状态x, 对于一切t?T, X(t)所有可能取的一切值的全体称为随机过程的状态空间. 对随机过程{X(t), t?T}进行一次试验, 其结果是t的函数, 记为x(t), t?T, 称它为随机过程的一个样本函数或样本曲线. 所有不同的试验结果构成一族样本函数. 随机过程可看作多维随机变量的延伸. 随机过程与其样本函数的关系就象数理统计中总体与样