工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告.docVIP

长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金 2012年第2季度报告 2012年6月30日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2012年7月20日§1 重要提示 基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2012年4月1日起至2012年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长盛同瑞中证200分级 基金主代码 160808 交易代码 160808 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年12月6日 报告期末基金份额总额 53,515,354.88份 投资目标 本基金运用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，以实现对中证200指数的有效跟踪。 投资策略 本基金采用完全复制法，按照成份股在中证200指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证200指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%－95%，其中投资于中证200指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%－10%（其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%）。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求等因素确定各类资产的具体配置比例。 业绩比较基准 中证200指数收益率×95%＋一年期银行定期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为完全复制指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属三级基金的基金简称 长盛同瑞A 长盛同瑞B 长盛同瑞中证200分级 下属三级基金的交易代码 150064 150065 160808 报告期末下属三级基金的份额总额 10,155,312.00份 15,232,968.00份 28,127,074.88份 下属三级基金的风险收益特征 低风险、收益相对稳定 高风险、高预期收益 较高风险、较高预期收益 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报吿期（2012年4月1日—2012年6月30日） 1.本期已实现收益 4,551,629.79 2.本期利润 5,697,623.83 3.加权平均基金份额本期利润 0.0749 4.期末基金资产净值 55,566,756.64 5.期末基金份额净值 1.038 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到2012年6月30日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.37% 1.16% 0.19% 1.18% 1.18% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同生效日为2011年12月6日，截至本报告期末本基金成立未满一年。 2、按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截止本报告期末仍处于建仓期。 3、本基金的投资组合比例为：投资于股票的资产占基金资产的比例为90%－95%，其中投资于中证200指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其