我国居民消费物价指数(CPI)的计量经济预测研究.pdfVIP

第 9期 (总第 45期) 哲理 2010年第 9期 No．9GeneralNo．45 Philosophy No．92010 我国居民消费物价指数(CPI)的计量经济预测研究 李胜男 (中南财经政法大学 湖北 武汉 430074) 摘要：本文以2000--2009年的居民消费物价指数 (CPI)时间序列月度数据为基础，根据 Box--Jenkins时间序列建模方法，经 过数据序列平稳化，模型识别，定阶以及参数估计等步骤，建立了关于CPI序列的自回归移动求和模型ARIMA(5，2，0)，并对2010 年度的CPI指数值进行预测。本文所建模型具有一定的实际应用性和可扩展性。 关键词：CPIBox--Jenkins时间序列建模 ；ARIMA模型 中图分类号：FOl 文献标识码 ：A 引言 整规范物价的运行。刘淑慧和陈全森则根据我国居民消费物价 消费者物价指数 (ConsumerPriceIndex)，英文缩写为CPI， 指数 自2003年以来呈现的一些特点，研究了其成因，并在此基 是反映与居民生活有关的商品及劳务价格统计出来的物价变动 础上，分析了影响CPI走势的有利和不利因素，最终判断出我 指标，通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。其功能主要表 国今年能实现政府工作报告确定的CPI的增幅 目标。杨笑春 现在三个方面：(1)是反映物价行情变化的指示器；(2)为投资者 则从物价变动与经济增长之间的关系，利用财政政策缓解价格 提供供求关系变化的信息；(3)是整个经济的晴雨表，我国编制 上涨压力，利用价格机制加强物价管理 ，实行从紧货币政策以及 物价指数时由于选择了有代表性的325种商品，这些商品占全 加快人民币升值等几方面论述如何缓解物价上涨压力，保证经 部零售商品总额的8O 以上，因而物价指数的变动基本上反映 济平稳运行。孙天琦主要基于月度数据使用滤波分析方法分析 了全社会商品价格变动的趋势，同时也反映人民生活的稳定程 省际CPI的同步性。指出：大部分省 CPI与全国基本平行运 度，正是以上的三种功能决定了物价指数时一项重要的经济指 行，而且随着全国市场一体化程度的不断提高，同步性会进一步 标，是其他经济指标所不可代替的。 增强，产生差异的将是CPI的波动幅度和个别省运行上的领先 CPI是市场经济活动与政府货币政策的一个重要参考指 或者滞后 。因此，我国宏观调控必须坚持全国一盘棋 ，有效调控 标。CPI稳定、就业充分及 GDP增长往往是最重要的社会经济 总量 。同时，在尊重市场规律的前提下，在科学的范围内谨慎探 目标。考虑到CPI得重要性，对其趋势进行研究十分必要。通 索 “突出重点，有保有压，区别对待”的实践。这些研究多是从政 过搜集今年的CPI时间序列数据加以总结，找出其统计规律， 府政策方面人手分析价格指数的变动，强调了宏观政策对物价 然后预测其未来走势，这不失为研究 (1PI的一个好方法。本文 指数变动的影响，却忽视了物价指数有其 自身变化的规律。本 建立了关于CPI的时间序列模型，希望对关注中国经济形势的 文主要从物价指数 自身变动的规律性出发，通过软件拟合及建 人们有所帮助 。 模，得出一个较为精确的时间序列模型，并在此基础上进一步进 本文选择 2000年 1月到 2008年 l2月共计 108个月度数 行预测研究分析。二、模型设计 据的CPI指数值为研究对象。 (一)建模准备 一 、 文献综述