预测与决策教程 教学课件 作者 李华 Chap9-期望效用值理论.pptVIP

其四，π(p)在区间（0，1）上的斜率用来反映人们对概率变化的敏感程度。  人们对那些在很大程度上不可能的事情却赋予了很多的权重，人们的行为好像夸大了概率；那些很有可能的事情却被赋予低权重，人们的行为好像又低估了概率。 9.5 展望理论 本章小结 1.期望收益值 2.事态体 3.效用 4.主观概率 5.展望理论决策步骤 6.价值函数 7.权重函数 思考与练习（第9章 ） 教材中的例题及课堂例题。 谢谢！ * 本页“期望后果值”应改为期望效用值。 * 第三节课到此。 * 第一节课到此。 * 第二节课到此。 * U(Ai)应改为E(Ai).方案的个数应为m。 * 3、L-A模拟法 基本思想：先设定效用函数的类型，通过得到几个效用函数点，确定其函数的参数。 例如，假设 其中， 时决策者为风险规避型； 时决策者为风险偏好型； 时决策者为风险中性型。 若已知 则由三个点 可定出a，b，c. 9.3 效用函数及其确定 图10.5 L-A模拟法中效用值与参数的关系 9.3 效用函数及其确定 若 ，则 最佳。 决策： －第i个方程的期望效用值 9.3 效用函数及其确定 例7 火灾保险 T0:投保（i元） T1:不投保 发生火灾 发生火灾 不发生火灾 不发生火灾 A－i A－i A－B A 某企业欲将价值为A元的厂房设备申报火灾保险。如保险，明年要付保险金i元，明年内如发生火灾，所有损失将全部赔偿；如不保险，一旦发生火灾，则损失B元（BA）.试决定是否参加投保。 9.3 效用函数及其确定 事态体 依期望后果值，若决定投保，则需 即，只有火灾出现的概率大于保险金和火灾损失之比，以参加保险为优。如500万元财产，保险金1万元， 即明年火灾发生的概率大于0.002时才值得保险。 9.3 效用函数及其确定 依期望效用值， 不妨取等号。 哪个大？ 9.3 效用函数及其确定 9.3 效用函数及其确定 财产500万元 保金5000元 火灾发生的客观概率p1=0.001下收支相抵 实际上，企业却愿按照高于p1的值，比如p2=0.002交付保险费 =10000元。 此时保险公司将盈利1万元－5千元＝5千元 9.3 效用函数及其确定 9.4 主观期望效用值理论 1. 主观概率与客观概率 客观概率是指建立在等可能性基础上的古典概率和建立在大量重复试验基础上的统计概率。 客观概率有它的一些缺陷： 1)古典定义－考虑复杂问题时，等可能性是否符合？ 2) 统计定义 概率是频率的“极限”，很难估计一个精确值。 所采用的样本不清楚。如飞机出事的概率，是按过去所有的航班，还是按在此季节内该型号的飞机去统计？ 精确重复的概念有问题。如掷硬币真正是完全重复，那么它应产生同样的结果。这就引出了不确定源的问题。到底是来自内部世界还是外部世界，答案和每个人的世界观密切相关。有人认为存在不可避免的不确定性，有人则排斥真正的随机性。 9.4 主观期望效用值理论 拉姆斯、菲拉迪、萨维奇等提出了和客观概率相对应的主观概率的概念，认为概率所反映的是主观心理对事件发生所抱有的“信念程度”（degree of beliefs）,它既适应于重复事件，也适应于像第三此世界大战是否爆发这样一类单一事件。 主观概率和人们对此不确定事件的认识（知识）有关，概率的确定相当于其知识状态的反映。 EX. 掷硬币，已掷6次， H T T T T T 第七次出现正面H的概率？ 9.4 主观期望效用值理论 定义 人们对于事件实际发生的概率作出符合他们认识的直觉性判断，称为主观概率。 在符合一致性原则的条件下，主观概率值可以任意设定。 （0~1） 与客观概率的关系：含义不同，但二者亦有联系。客观概率是主观概率的依据。 但也会出现一些新的问题。 9.4 主观期望效用值理论 方案B: 从第二个口袋中抽出一球，若为白球或黄球，得1000元。 2. Ellsberg悖论 两个口袋各有100只球，其中第一个口袋内有40只白球，30只绿球，30只黄球；第二只口袋里有40只白球，60只黄球和绿球。 方案A: 从第一个口袋中抽出一球，若为白球或黄球，得1000元。 请问：你会选择哪个方案？ 方案C: 从第二个口袋中抽出一球，若为白球或绿球，得1000元。 9.4 主观期望效用值理论 人们在判断主观概率时往往偏重于清晰的事实而对模糊不清的事件不放心，对其采用保守的、留有余地的态度，从而得出违反概率论基本规则 的结论。 A或B？ 选A. A或C？ 选A. 于是有 9.4 主观期望效用值理论 设计两个事态体： ：销量5000台，+1万元；