期货程序化策略 组合报告20130824.pdfVIP

新湖期货程序化策略组合报告 （2013 年8 月24 日） A 组合：最小投资组合单位共9 个点 xgx_3 的1 小时(12)、10 分(48)、15 分(39)、30 分(21)各1 手螺纹 jiuchan 螺纹的1 小时（4,1 ）；1 小时（4,2 ）；15 分钟（6,4 ）各1 手 阶梯（39 ） 3 分钟螺纹1 手 productcm66 15 分钟（12）螺纹1 手 总占用最大保证金41752 元 组合下来测试结果如下： 时间2009.3.27 – 2013.8.22 调整收益风险比4.89 详细测试报告见附件。 B 组合：最小投资组合单位共11 个点 xgx_3 的1 小时(12)、10 分(48)、15 分(39)、30 分(21)各1 手螺纹 jiuchan 螺纹的1 小时（4,1 ）；1 小时（4,2 ）；15 分钟（6,4 ）各1 手 阶梯（39 ） 3 分钟螺纹1 手 productcm66 15 分钟（12）螺纹4 手 QTearly 焦炭1 手；股指 1 手 总占用最大保证金152552 元 组合下来测试结果如下： 时间2009.3.27 – 2013.8.22 调整收益风险比5.94 详细测试报告见附件。 C 组合：最小投资组合单位共4 个点 xgx_3 的15 分(39)1 手螺纹 jiuchan 螺纹的1 小时（4,1 ）1 手 阶梯（39 ） 3 分钟螺纹1 手 productcm66 15 分钟（12）螺纹1 手 总占用最大保证金17588 元 组合下来测试结果如下： 时间2009.3.27 – 2013.8.22 调整收益风险比5.26 详细测试报告见附件。 D 组合：最小投资组合单位共6 个点 xgx_3 的15 分(39)1 手螺纹 jiuchan 螺纹的1 小时（4,1 ）1 手 阶梯（39 ） 3 分钟螺纹1 手 productcm66 15 分钟（12）螺纹1 手 QTearly 焦炭1 手；股指 1 手 总占用最大保证金119696 元 组合下来测试结果如下： 时间2009.3.27 – 2013.8.22 调整收益风险比 3.98 详细测试报告见附件。 E 组合：最小投资组合单位共5 个点 xgx_3 的15 分(39)1 手螺纹 jiuchan 螺纹的1 小时（4,1 ）1 手 阶梯（39 ） 3 分钟螺纹1 手 productcm66 15 分钟（12）螺纹1 手 QTearly 焦炭1 手 总占用最大保证金38012 元 组合下来测试结果如下： 时间2009.3.27 – 2013.8.22 调整收益风险比6.61 汇总表 占用保证金（元） 年化收益（元） 瞬间最大回撤（元） TB 系数 调整收益风险比 程序点 适合资金量 A 组合 41752 114510 31428 347.04 4.89 9 20 – 100 万 B 组合 152552 242977 43764 492.25 5.94 11 70 – 1000 万 C 组合 17588 45630 10980 141.96 5.26 4 5 – 50 万 D 组合 119696 135480 40878 181.90 3.98 6 50 – 100 万 E 组合 38012 62092 10980 167.69 6.61 5 10 – 100 万，未开股指的小资金商品户推荐组合 补充说明： 1. 附件报告中所有的收益率都是以大约1000 万的虚拟资金为基数计算的，所以显得少。 2. B、D 组合后半段资金曲线斜率和波动率同步放大，是因为该组合含QTearly 程序，这个是1 分钟线的，TB 系统加载1 分钟数据最早是2012 年2 月1