弱条件下马氏链收敛速度的界.pdfVIP

科 技 研 究 弱条件下马氏链收敛速度的界① 符方健 (琼台师范高等专科学校数理系 海南 海 口 571100) 摘 要：设 为状态空间在0【，)上齐次离散时间马尔可夫链中，为中的nl一骨架．Meyn与Tweedie在文献[1】中以1一骨架 为条件研究了马氏链收敛速度的界．本文将弱化该条件，以rfl一骨架(m≥1)代替 1一骨架，计算出马氏链 中的几何收敛 速度的界，从而推广T[U中的成果． 关键词：马尔可夫链；弱条件；漂移不等式 遍历 ；收敛速度 中图分类号：0211．62 文献标识码 ：A 1 基本概念与记号 除非特别说明，本文用到的概念与记号与文献[2]相同，只把主要的表述如下： 设 ={ ：∈ }是概率空间(Q，F，尸)上齐次离散时间马尔可夫链，时间参数集 f0，1，2， … }状态空间 =[0，∞)，卢()表示 的Borel 一域．本文假设 都是 一不可约、非周期与正常返 的． 定义 1设 ∈X，A∈ (X )，，?∈Z+，则称 P(，A) ( ∈ )为马尔可夫链 ①的 步转移概 率，其中 表示初始条件 = 时的条件概率测度．当初始分布是一个概率测度 时，对应的量 记为 ． 定义2设m≥1，m，n∈ ，一个马尔可夫链 ：={ ：：，}， ：= ，，，，其n步转移概率为 (尸 )”(，A)：=P～(，A)：= (?∈ )(Px表示初始条件 ：X时的条件概率测度) 称满足上述条件的马尔可夫链 为马尔可夫链 的m一骨架． 命题 1如果马尔可夫链 是 一不可约与非周期的，那么每一个骨架都是 一不可约与非周期 的，且存在某些 m一骨架是强非周期的． 一不可约、周期 ，强非周期概念及此命题参见文献[2】中第 4，5章． 定义3设集合 ∈3／( )，如果存在一个 ( )上的测度 ，使得 P(x， )= ()， X∈ ，A∈ ( ) 则称 OL为马尔可夫链 的一个原子． 定义4设集合C∈卢(X)，如果存在某个 1，与p()上的一个非负概率测度 使得对于任 意的X∈C，B∈ ()，有 P (，B) vm(B) 则称集合 C为Vm—small集． 命题2原子是small集． 证 由定义即得． 作者简介：符方健，男，副教授 ，主要从事马尔可夫链理论研究 基金项 目：国家 自然科学基~．-． 一 85— 琼 台 学 刊 定义5设函数 1，称 I：=sup I(g)l为符号测度 的V-,总变分范数，简称为V一范数， 其中g为实值可测函数． 命题 3设 中是 一不可约、非周期与正常返的齐次离散时间马尔可夫链，函数 V l，竹是马尔 可夫链中的不变概率测度，对于 ∈，如果刀()：=J刀()()。。，那么 }I(，)一‘7r 0 这时也称马尔可夫链 是 一遍历的．参见文献[2]中的 一范数遍历定理． 定义 6 设 PJ与 尸2是 口()上的两个转移概率核 ，则称 PI,-~ sup (1) 为 尸1一t2的V一范数． 定义7设 是 一不可约、非周期与正常返的齐次离散时间马尔可夫链，函数 V≥1，如果存在 一 个不变概率测度耵，使得 !imIPn--r；t-=0 则称 中是 一一致遍历的． 命题4设 1)‘是 一不可约、非周期与正常返的齐次离散时间马尔可夫链，函数 V 1，是马尔可 夫链 的不变概率测度，如果Jr(v)∞，那么 是 一一致遍历