弱齐次马尔可夫链的若干结果.pdfVIP

西安统计学院学报 1992年第 1期(第7卷) 弱齐次马尔可夫链 的若干结果 数理统计与电子计算机应用系 王佐仁 §1．弱齐次马氏链的概念及其遍历性 定义：设f ；，l≥1}为一齐次马氏链，具有转移概率矩阵P=(plJ)。 ，fy；，l≥1} 为一马氏链． 令 lpj， P(Y2 ．，JYl ．，)， 2pf，=P(Y3=JIY2=f)，…， mpf，=P(Y +1=．，ly =f)，…； i，．，∈ 为状态空间) ~limmpJ=Pl』 Vi， 。则称fy；，l≥ll为一弱齐次马氏链 (以后P 通为齐次 马氏链 fX．；，l≥1l的一步转移概率)。 从定义容易得到下面定理： 定理 1 一马氏链 fZ．；，z≥1，为弱齐次的充要条件是 P(Z +】 ．，Iz =f)=mp“ P“+ocl， ) 其中 limo~H(，’1)=0，i， 层· 定理 2 设 {z ；，l≥1，为一马氏链，mplJ=An(m)Pu，i，．∈『- 其中 u={小 三筹， 则fz ；，l≥1l为弱齐次的充要条件lira ， )=1，i，．，∈层． 定理 3 设fz．；，l≥1}为一马氏链，则下列两条件等价 (1) mpf，=Pi，+ ， )， 其中 (m)一O(m一∞)，i，．／eE。 收稿 日期：l99l 6_o5． 一 6 一 (2) mpt』 Ao(m)pfJ， 当pu0时 c 当piJ=0时， 其中 “()一+l(m一∞)，i，．／eE· (1—2) 证明：若pu=0，则 PjJ+ f )=A,j(m)pu=0；若pfJ0， 则 =(+· ) 令 IJ(，，1)=1-t-u(，，1) 则由 lira J『(，1)=0与 limA』(m)=1的等价性可知(1)与(2)等价 · 定理4 设fz ；，l≥ll为一马氏链，P(z+l= Iz =f)=npl』=2u(n)PJ，如果下 列条件满足： (1) lim2“(，1)=aclJ对，i，．，∈E一致地成立。 (1—3) lim oc ． … 存在且有限 ii1 lI 』 ． _-．∞ (3)^：-i．m．∞“(‘)。：‘(2‘)…f．，(珂)■-i．m．．∞“~‘ill2…．』 对任何E中的一列状态f，i，i2，…。i，…一致成立 (1—4) 则当，f，，l ’存在时，limp(Z = ． ，Iz。=f)也存在，且极限值相等． 其中 up|u，一~(tuPU)l_ Ⅲ，㈨=--m() =P一 证明：首先说明() 为一转移概率矩阵． ． 据 ∑ iJ(，1)piJ=1--~lim2fJ(，1)一oct，应用Fatou定理有： 』‘暑 __．∞