长盛添利30天理财债券型证券投资基金.docVIP

长盛添利30天理财债券型证券投资基金2012年第季度报告2012年月日基金管理人：基金托管人：送出日期：20年月日1 重要提示§2 基金产品概况 长盛添利30天理财债券 080016 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年10月26日 1,133,045,662.16份 在追求本金稳妥的基础上，力争为基金份额持有人获取高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金在投资组合管理中将采用主动投资策略，在投资中将充分发挥现代金融工程与数量化分析技术方法的决策辅助作用，以提高投资决策的科学性与及时性，在控制风险的前提下，追求收益最大化。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率。 风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 长盛添利30天理财债券A 30天理财债券B 080016 080017 报告期末下属两级基金的份额总额 839,030,058.12份 294,015,604.04份 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标2012年10月26日2012年12月31日30天理财债券A30天理财债券B15,764,321.89 6,570,734.80 2．本期利润15,764,321.89 6,570,734.80 3．期末基金资产净值839,030,058.12 294,015,604.04 注：1、、所列数据截止到201年月日。 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较30天理财债券A③ ②-④ 过去三个月 0.6777% 0.0016% 0.2478% 0.0000% 0.4299% 0.0016% 长盛添利30天理财债券-③ ②-④ 过去三个月 0.7282% 0.0015% 0.2478% 0.0000% 0.4804% 0.0015% 注：1、本基金成立日为2012年10月26日，上表中的各项指标按本基金实际存续期计算。 2、本基金收益分配是按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、按基金合同规定，基金管理人应当自个月内建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十条（）投资范围、（）投资的有关约定。§4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 2012年月日- 5年1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 30天理财债券型证券投资基金基金4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2012年4季度，央行以继续通过多品种期限的公开市场操作，对市场流动性进行调控，回购利率维持平稳。受此影响，除月末年底有短暂脉冲跃升外，Shibor利率基本稳定。债券市场收益率自2012年6月到9月回升到相对中性略高的水平，之后较长时间呈缓慢下降态势。 在报告期内，本基金抓住临近月底shibor利率短暂跃升的时机集中配置，主要通过期限