衍生金融工具单元测试题.docVIP

1.一个公司IMM上按1440 0的价格买入了10份英镑货币期货合同。第二交易日结算价格是1438 0。请问：是多少? 一个公司按9436的价格出售了12份期英镑期货，并按9521的价格实现了平仓。请问：这个头寸的总体损益是多少? 金融期货可被用于对冲利率风险和货币风险等长期风险。请问：这句话是对还是错? 您准备借入500万欧元，借期为三个月，并准备采取措施防范利率上涨的风险。请问：您应当如何利用期货来实现自己的目标? 一个法国公司准备在未来支付600万美元，担心美元会在此期间升值。请问：它应当如何利用期货来对冲自己的风险? 一个投资者持有德国政府债券投资组合，他并不准备出售这些投资组合，他担心利率在未来的几个月内会上涨从而导致其债券的价值下跌。请问：他应当如何利用期货来实现投资? 7.1月2日，某人计划于6月份启程去瑞士作为期6个月的旅行。他预计在这次旅行中将花费250000瑞士法郎。为防止届时瑞士法郎升值而使他多支付美元的风险，他打算在期货市场上进行套期保值，假定期货与现货市场上的汇率都为0.5134（即1瑞士法郎合0.5134美元）。到了6月6日准备启程之时，他在外汇市场以美元买进所需的瑞士法郎，汇率为0.5211（现货市场与期货市场的汇率相同）；同时将持仓期货合约平仓。（瑞士法郎的期货面值为125000） 要求：列表分析该交易过程并评价套期保值结果。 ? 现货市