随机效应空间滞后单指数面板模型.pdfVIP

第 32卷第 1期 统计研究 Vo1．32．No．1 2015年 1月 StatisticalResearch Jan．2015 随机效应空间滞后单指数面板模型 陈建宝 孙 林 内容提要 ：本文构建 了随机效应空间滞后单指数面板模型的截面极大似然估计方法 ，从理论证 明和数值模拟 两方面分别考察了其估计量的大样本性质和小样本表现。研究结果表明：在大样本条件下，估计量均具有一致性， 并且参数估计量具有渐近正态性；在小样本条件下，各估计量依然具有 良好的表现，其精度随着样本容量的增加而 提高 。空间权重矩阵结构的复杂性对空间相关系数 的估计量影响较大，但对其他估计量的影响较小。 关键词 ：随机效应 ；空间滞后单指数面板模型；截面极大似然估计 ；数值模拟 中图分类号 ：F222．3 文献标识码 ：A 文章编号 ：1002—4565(2015)O1—0095一O7 SpatialLagSingle—indexPanelM odelwithRandom Effects ChenJianbao SunLin Abstract：Inthispaper，aprofilemaximum likelihood estimationmethod isconstructedforaspatiallagsingle—index panelmodelwith random effectsandthelargesamplepropertiesandfinitesampleperformancesofitsestimatorsarestudied bytheoreticalproofsandnumericalsimulationrespectively．Theresearchresultsaresummarizedasfollows：(1)All estimatorshaveconsistencyandparametricestimatorshaveasymptoticnormalityunderlargesample．(2)Allestimators stillhavegood performanceunderfinite sampleand theiraccuracy is improved with the increasingofsample size；the complexityofspatialweightedmatrixhasremarkableeffectOI1theestimatorofspatialcorrelationcoefficientandlittleeffects on theotherestimators． Key words：Random Effects；SpatialLag Single—index PanelModel； Profile Maximum Likelihood Estimation； Numerica】Simulati0n 此基础上 ，人们发展和研究了各种拓展的单指数模 一 、 引言 型，主要包括截面数据单指数模型和面板数据单指 在实际问题研究中，变量之间的相互关系通常 数模型，研究的重点在于如何寻求卢和g(·)的有效 较为复杂 ，通过预先设定形式的参数模 型往往很难 估计。 准确描述这种关系。近年来 ，伴随着计算机技术 的 对于截面数据单指数模 型，人们提 出了各种估 快速发展 ，从数据 出发 ，让数据 “说话 ”的非参数模