分位数回归理论及其应用【期刊】.pdfVIP

第 35卷 第 5期 吉首大学学报 (自然科学版) Vot．35 No．5 2014年 9月 JournalofJishouUniversity(NaturalScienceEdition) Sept．2014 文章编号 ：1007—2985(2014)05—0026·O3 分位数 回归理论及其应用 郭月玲 ，李春波 (1．湖南工学院数理部，湖南 衡 阳421002； 2．湖南工学院体育部，湖南 衡阳 421002) 摘 要：介绍了分位数回归的概念、拟合优度、置信区间，并将分位数回归方法应用到肺活量的研究中．结果表明，体重 在肺活量分布上的变化趋势是递减的，呼吸差在肺活量分布上 的变化趋势是递增的，而在肺活量分布的中端 ，胸 围的影响 较 强． 关键词 ：分位数 回归；参数估计 ；肺活量 中图分类号 ：O212 文献标志码 ：A DOI：10．3969／j．issn．1007—2985．2014．05,007 在进行定量分析时，通常采用最小二乘法 (OLS)．但是运用最小二乘法的条件 比较高，如线性 回归模 型要求满足同方差性 、随机误差间两两不相关等条件 ，在实际中，完全满足这些条件的情况并不多见 ，那么 在应用时就难以得到无偏的、有效的参数估计量．针对上述问题 ，KoenkerR等Ll于 1978年提 出分位数 回 归模型．相对于 OLS模型，分位数回归具有以下几个优势 ：首先 ，它对模型中的误差项不需做任何分布 的 假定 ，表现 出很强的稳健性；其次 ，对条件分布的刻画更加细致 ，尤其能有效地分析数据分布中极端值的影 响；还有 ，分位数回归通过使加权误差绝对值之和最小得副参数 的估计具有大样本理论下的渐进优 良性． 因此 ，目前该方法被广泛应用．笔者利用该方法探索大学生体重 、肺活量 、呼吸差、胸围四者之间的相互关 系 ，对大学生肺活量 的影响因素进行分析． 1 分位数 回归的概念 若y是连续性随机变量 ，则 y 的r分位数 回归就是找到使 E[p ( ～ )]达到最小 ，即求满 ,YarainEEpr(j，一 )]的 ·其中：当Y≥ 时，10r(一 )一r( )；当 时，lD (．_ )一(r一 1)( ∈ 一 )，r E (0，1)． 、 一 若Y是离散性随机变量嘲，则Y的r分位数回归是求满足mi∑ID(一 卢(r))的解 (r)，它的展 开式为 min[∑ rIY一 ；(r)I+∑ (1～r)IY— (r)I]． (1) (r)∈R i： ≥ i：Y ， (1)式中，Y代表因变量的向量， 代表 自变量的向量，r是要估计的分位数值 ，是一个系数向量．这个模 型的特点是 将随着r的变化而有所不同．r可 以取 0～1之间的任何值 ，然后依靠 (1)式的线性规划估算 出y的相应分位数的回归系数．实际上 ，最小绝对偏差法估计 的值就是回归分位数在 r一0．5时的一个 特例． * 收稿 日期 ：2014—03—2O 基金项 目：湖南省教育厅科学研究项 目(12C0665) 作者简介 ：郭月玲 (1983一)，女，山东菏泽人 ，湖南工学院数理部讲师，硕士研究生 ，主要从事经济数学研究 第 5期 郭月玲 ，等 ：分位数 回归理论及其应用 2 分位数 回归的拟合优度 假设待估计的模型为 ．)，一 11+ 22-4-．{， ． (2) 其中 ：( 一q)×1， ：q×1． 使用分位数回归法估计模型(2)，得到Q (r／x)一 (r)--I-． (r)．现在要检验假设 H