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2009年7月 数理统计与管理 J111．2009
ofStatisticsand V01．28
第28卷增刊1 Application Management Suppl．1
长记忆性、分形和重尾性之间的关系研究
姚娜娜- 刘维奇坩
(1．山西大学数学科学学院，山西太原，030006；
2．山西大学管理科学与工程研究所，山西太原，030006)
摘要：本文主要研究表示时间序列长记忆特性的记忆参数也称分形差分参数与Hurst指数、分形
维、重尾指数之间的关系，在前人研究的基础上，概括归纳各参数之间的关系．对时间序列的两个
重要特性，长记忆性与重尾性的相关关系做一个探讨。目的是使得人们对于目前研究比较热门的
长记忆时间序列与重尾时间序列的关系有一个更清楚的认识．
关键词t长记忆参数；Hurst指数；分形维；重尾分布
中图分类号；0213．1 文献标识码：A
The on and Feature
Long-memoryFeature，FractalHeavy-tail
Relationship
YAONanal．LIU
Wei—qil，2
Science，ShanxiUniversity,Taiyuan030006，China；
(1．Mathematical
Scienceand
2．ManagementEngineeringInstitute，ShanxiUniversity,Taiyuan030006，China)
Abstract：Wbthe iSalsocaUedfractional
studymemoryparameter，which differencingparameter，of
Hurst di-
timeseriesandthe about and index，fractal
long-memory relationshipmemoryparameter
ontheearlier
the abouteach based
mension，heavy-tailedindex．Summarizingrelationship parameter
featureoftimeseriesare and tail
important long-memoryphenomenonheavyphenomenon，
8tudy．The
we therelationbetweenthem．Theaimofthis istoknowmore therelationbetween
study paper clearly
timeseriesand timeseries．
long-memory heavy-tailed
distribution
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