基于关系聚类的动态面板数据模型及其应用研究.pdfVIP

第 30卷第 3期 统 计 与 信 息 论 坛 Statistics InformationForum 2o15年3 V01．30 No．3 Mar．，2Ol5 【统计理论与方法】 基于关系聚类的动态面板数据模型及其应用研究 刘翠霞 ，史代敏 (1．重庆工商大学 数学与统计学院，重庆 400067；2．西南财经大学 统计学院，四川 成都 611130) 摘要：运用面板数据建模分析时，在考虑截面异质性的情形下存在参数过多的问题。提出一种基于面板 数据关系结构的聚类方法，能有效解决模型估计时参数过多的问题；提出内距离与外距离概念，有效解决了 聚类分析时定量确定分类数的问题。将此方法运用于动态面板数据的建模分析，统计模拟结果显示有较好 的小样本性质。基于理论模型，采用中国1996-2012年的省级面板数据，实证分析了金融发展对房地产业发 展的动态影响，分析效果与现实经济发展较吻合，证明该方法有较好的应用性。 关键词：内距离．夕距离 ；广义矩估计 中图分类号：F015：O212 文献标志码：A 文章编号：1007—3116(20151O3一OOlO一07 杂，这给理论研究与实证分析都带来 了一定的挑战。 一 引 言 、 J I 口 对于线性面板数据模型 自2O世纪 60年代 以来，面板数据模型的理论 上 上 ye一2_2 ．一+22, ．r+￡ (1) 与应用研究引起计量经济学界及其他学术界广泛关 一 0 0 注，面板数据模型成为现代计量经济学理论的重要 e 一 ∞-t- ，+ ， ～ iidN (O， ) 组成部分之一。因面板数据能同时兼容分析时间维 i=：=1，2，… ，N ；t= 1，2，… ，T 度和空间维度上的二维数据，能构造和检验更为复 记 0一 ( ，届z，…， ， ， ，…，yp)为待估计参 杂的经济行为，所以有较强的理论与应用价值。近 数，P为滞后阶数，e为误差项，i为截面个体下标，t 年来，其研究领域包括动态面板数据模型，非线性面 为时间下标，N为所有截面个数，T为时间长度。 板数据模型，非平稳面板数据模型，受因变量面板数 在模型(1)中，依据维数、影响因素、参数、数据 据模型，变结构面板数据模型，向量 自回归面板数据 类型、结构的不同以及是否含有滞后项等，将面板数 模型及面板数据单位根检验、因果关系检验、协整关 据划分为不同的类型[2=I2。。如在模型 (1)中，Bahagi 系检验等_l】]5 。有关面板数据模型的应用更是数 从面板数据受截面个体和时间影响的差异出发，将 不胜数，笔者在 中国期刊网输入 “面板”关键词，统计 模型分为单 向 (One-Way)和双 向 (Two—Way)两 出以面板数据命名的实证文章有 2342篇。然而， 种情形，即当ai， 其中有一项为零时，为单向面板 因面板数据具有双下标的形式，一方面能更好地代 数据模型，当a，，均不为零时，为双 向面板数据模 表来 自不同个体和不同时点的数据信息，另一方面 型。另外，按照个体效应a和时间效应 ，是随机变量 其参数估计与模型检验因此也变得更难，模型的划 或者常量情形，分为随