我国现行车险BMS最优保费尺度与免赔额实证研究.pdfVIP

我国现行车险BMS最优保费尺度 与免赔额实证研究 刘 ·波 (中国人民大学 统计学院，北京 100872) 摘 要：文章根据我国07款车险奖惩系统BMS计算出相应奖惩规则下的四种最优保费尺度 ： 并根据无差异原理对07款惩罚区域加入适3-免赔额 ，使得在保持 ()7款现行费率不变的条件下新体 系的惩罚尺度性能与最优保费尺度的惩罚系数性能相一致。 关键词 ：BMS；Markov链 ；最优保费尺度 ；贝叶斯尺度 ；免赔额 中图分类号：F842 文献标识码 ：A 文章编号：1002—6487(2008)20—0068—03 本文的讨论是基于经验费率系统，有如下假定 ： 0 引 言 (1)各保险期相等且通常为 1年。 (2)保单分成 1一K个有限等级，每份保单在一个保险期 奖惩系统 (bonus—malussystem，简记为BMS)，在我 国也 内等级不变。 称为无赔款优待 (NoClaim Discount，简记为 NCD)，被广泛 (3)保费尺度记为 叮T=(耵(1)，…，叮(『K))，其中盯(j)表示保单 应用于汽车保险。奖惩系统是在 Markov链的理论上发展 的。 组合 中位于 i等级的保费水平 。 该系统的基本特点是将保单分成 K个有限等级，每份保单在 (4)所有保单 的初始等级均相同，记为k。 一 个保险期 (假设各保险期相等且通常为 1年)内位于其中 (5)转移规则 中投保人任意时期所在 的等级是上期所在 一 个等级，第二年所在等级南当前等级及该年 内的索赔次数 等级和报告索赔次数 的函数 。 唯一决定。假定各等级按风险水平从低到高排列，不同的等 转移规则记为一个 KxK的矩阵T，其中T(i，j)表示使得 级对应于不同的保费水平 。续保保费由被保险人的经验索赔 等级 i转移到等级 j的索赔次数的集合 。奖惩系统记为S： ， 记录 ．在给定 的转移规则下进行凋整。 ，k)。 Norberg(1976)，Borgan，Hoem，和 Norberg(1981)，Gilde和 以x 记一份保单在保险期 n内的总索赔额 ，M 以记保 Sundt(1989)，Andrade和 Centeno(2005)等在其发表的论文中 险期 n内的索赔次数 ，在给定风险参数 O=0的条件下，X．，X：， 根据某种转移规则，定义 了4种不同的最优化准则，并给出 … 与 M ，M…均为独立 同分布，且 @服从 U(．)分布 。最后 ，以 了最优保费尺度 。国内叶芳和崔哗 (2007)给 出了2005年前 Z 记给定保单在保险期n的等级。给定0=0，fZ }n=1，2…是 部分保险公司的4种最优保费尺度实证分析 。本文将计算现 一 个齐次Markov链 ，其状态空间为{l，2，…，Kl，一步转移概率 行的2007年 BMS系统 (简称为 O7款)的4种最优保费尺 矩阵为PL0=【。(i)】。其中PT,0(i,j)=P(MET(ij))。给定0，Z 的 度 。 条件分布为P (j)=P。(Z-j)=1，2，…，K。 尽管 BMS有很多优点，但也存在缺陷。首先，BMS的后 由各等级之间的互通性及等级K经过一个无索赔保险 验保费仅依赖于索赔次数而不依赖于索赔额 ；其次，它也没 期后等级不变，知该Markov链是不可约，非周期的。故存在