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|4 g 理贼 中国商业银行竞争力的研究分析 贵州财经学院 陈晓 摘要：随着中国银行业逐步进入全面竞争的时代，有效提高我国商业银行的整体竞争力变得刻不容缓。本 文以实际数据为研究基础，运用主成分分析法和聚类分析法，对中国商业银行的竞争力状况进行综合分析。分析 表明大型商业银行竞争力整体不如中小型商业银行，现实获利能力和风险管理能力较差，缺乏创新能力。 关键词：商业银行 竞争力 因子分析 竞争力是一个行为主体与其他行为主体竞争某种(些)相 本总额 X15(百万)。 同资源的能力 。它可以定义为某个利益主体的微观行为，但这 本文选取的商业银行样本包括 以下两种类型。 种微观行为不仅要靠 自身的能力，还受到很多环境 因素的制 f1)大型商业银行：中国银行、中国工商银行、中国建设银 约。商业银行竞争力是商业银行在特定市场结构下，受供求关 行 。 系及公共政策影响，以 “盈利性、安全性和流动性 ”为指导原 f2)中小型商业银行：交通银行、中信银行、中国民生银行、 则。充分合理地整合各种资源，设计营销各类金融产品和服务 华夏银行 、中国光大银行 并获得比竞争对手更多财富的能力，以及 由此所表现出来 的 、 招商银行、深圳发展银行 、兴业银行 、上海浦东发展银 持续稳定的生存能力和长久发展能力 。 行、恒丰银行、浙商银行 。 银行竞争力既产生于银行 内部效率 ，又取决于国际、国内 中国农业银行由于正在筹备上市，数据很难获得 ，渤海 或产业环境 。而且与财富指标相 比，竞争力更具前瞻性 ，它为 银行数据也较难获得 ．所 以本文选取 以上 14家商业银行作 我们描绘的是银行未来的竞争前景，竞争力强的银行必然要 为样本 。 在未来 占据主动地位 ．因而这些指标更应该为我们所重视。 ■ 二、构建银行竞争力评价模型 ■ 一、构建银行竞争力的评价指标体系及样本 1、相关系数矩阵 R的特征值及贡献率 根据银行竞争力的内涵，评价指标体系应具有一定的层 根据原始数据，计算过程借助于 SPSS13．0软件在计算机 次性，从不 同的层面对银行的竞争力进行评价，评价体系必须 上操作完成 。先对原始数据进行标准化处理，建立标准化数据 具有可操作性．评价体系 中的各指标尽量采用可量化的指标， 的相关系数矩阵R。数据通过 了KMO度量与Bartlett检验，因 而舍去那些操作性不强的指标 。因此，本文较多地采用银行业 而适于采用因子分析 。 通用 的指标来进行指标设计，同时选取的评价指标必须具有 由计算结果可知 ．变量 的相关系数矩阵R有 四大特征根 广泛的通用性，指标应在各银行间普遍适用，因此指标 的内容 值 ：5．346、3．132、2．462及 1．475，它们一起解释 了X的标准方 及计算 口径应一致 。考虑到指标 的可操作性和通用性 ，本文将 差的82．763％(累计贡献率)；同时，基于过程 内特征根大于 1 对银行竞争力 中的现实竞争力指标体系进行设计。根据商业 的原则，提取 四个公共 因子是合适的，它们 已集 中体现 了原始 银行现实竞争力的构成要素 以及 以上各个 因素，最终构建出 数据 的大部分信息。 由 15项指标组成的指标体系，着重考察商业银行在市场发 2、建立因子载荷矩阵 展、规模及创新、现实获利和风险管理等方面的竞争力。 为使 因子之间的信息更加独立，对 因子载荷矩阵进行最 具体指标体系构建如下： 大方差正交旋转。设 F1、F2、F3、F4分别为我们所提取的4个 存贷率X1(各项贷款期末余额／各项存款期末余额)；资 公共因子。经过旋