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我国证券市场风险的度量_基于VaR方法的实证研究.pdf
( 社 会 科 学 版)
2004 3 JOURNAL OF SOUTH CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY No. 3 2004
( 3 ) (SOCIAL SCIENCE EDITION) (Vol. 3)
) ) ) 基于VaR 方法的实证研究
郭 柳, 朱 敏
( 四川大学 工商管理学院, 四川成 610064)
: VaR , ,
VaR
,
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: F830.91 : A : 1672- 0202( 2004) 03- 0070- 06
VaR
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Historical Simulation ,
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Risk Metrics :
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: 2004- 04- 12
: 郭 柳( 1980- ) , 女, 湖北宜昌人, 四川大学工商管理学院硕士研究生, 主要研究方向为投融资管理.
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Monte Carlo ,Monte Carlo
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VaR
Risk Metrics VaR
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