非常规统计方法及其应用.pdfVIP

非常规统计方法及其应用1) * *2) * 梁英杰，陈文 ，孙洪广 * （河海大学力学与材料学院工程力学系, 南京210098） 摘要：非常规统计方法是科学研究和工程应用中重要的统计手段，在信号处理、水文统计和复杂网络等方面应用广泛， 但在实际应用中仍然存在很多问题，如：统计方法的随机数生成、参数估计的研究仍不完善。基于此，本文考察了非常规统 计方法中Lévy分布、Tsallis分布、伸展高斯分布、幂律分布和Mittag-Leffler分布的基本统计性质和物理应用背景，包括 概率密度函数、累积分布函数、随机数的生成、参数估计、统计物理特性等。并且在充分理解多种非常规统计方法的基础上， 我们开发了一套非常规统计方法的Matlab工具箱，为工程应用提供了一个简洁、准确、易操作的界面交互平台。 关键词：非常规统计、Matlab工具箱、应用平台 引 言 在水文观测、复杂网络和股票市场等领域中，一些观测数据的分布图像表现为尖峰与拖尾特征，利用 常规统计方法，如：正态分布和泊松分布等在解决该问题时，表现出明显的不足。非常规统计方法包括Lévy 分布，Tsallis 分布、幂律分布、伸展高斯分布和Mittag-Leffler 分布等，这些分布在概率密度函数的图像上 [1-4] 表现为尖峰与拖尾特征，打破了常规统计方法解决问题的局限性 。 近三十年来非常规统计方法受到了广泛关注并取得了快速的发展。但在实际应用中，如：统计方法的 随机数生成、参数估计的研究仍不完善等，都限制着这些方法的使用和发展。鉴于此，本文将全面考察非 常规统计方法，整理较为完整的数据库，并采用MATLAB 软件编程，数值计算和模拟这些方法的应用。 目前人们对于处理非常规统计分布相关问题的软件需求越来越高，而专门处理非常规统计分布的软件 凤毛麟角。经研究发现，非常规统计方法中 Lévy 分布的概率密度函数和累计分布函数均没有统一的表达 式，这加大了使用此分布解决问题的难度。因此，本文将基于Lévy 分布的理论方法，通过MATLAB 软件 开发一款全面处理Lévy 分布和相关问题的软件工具箱。 1 非常规统计方法简介 1.1 Lévy 分布 Lévy 分布已应用于金融市场、反常扩散、信号处理和图像处理等领域，此分布的概率密度函数（p.d.f. ） [5] 和累积分布函数 （c.d.f. ）除了三种特殊形式外，缺乏统一的解析表达式，目前多用特征函数 （ch.f. ）来 描述Lévy 分布。 设随机变量X 满足Lévy 分布，即X  S (, ,,) ，则X 的ch.f.()t 为： 1) 国家重点基础研究发展计划 （2010CB832702 ）资助项目 2) E-mail ：chenwen@hhu.edu.cn     exp( | t | [1i(tan )(signt)] it), 1,  2 (t)   2 exp( | t |[1i (signt) ln | t |] it),