商业银行贷款集中度对不良贷款率的影响.pdfVIP

金融教 研 究 2014年第6期(总第158期) 商业银行贷款集中度对不良贷款率的影响 魏晓琴 ，张祥娟 (中国海洋大学 经济学院，山东 青岛 266100) 摘 要：采用行业集中度、地区集中度和客户集中度三个变量来测算国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行 三类银行的贷款集中度，并通过建立回归模型对比分析这三类银行的贷款集中对不 良贷款率的影响。研究结果表明， 商业银行的贷款集中与不 良贷款率正相关，各类商业银行的贷款集中程度与不 良贷款的相关程度不同，其中贷款集 中度对国有商业银行资产质量的影响要大于股份制商业银行，降低贷款集中度是遏制不 良贷款的有效方法。 关 键 词：商业银行；贷款集中度；不 良贷款率 中图分类号：F830．33 文献标识码：A 文章编号：1006—3544(2014)06—0006—05 在经济增长乏力背景下，中国银行业风险也在 L．DouglasSmith和 EdwardC．Lawronce(1995)认为 加大。根据银监会统计，截至 2014年上半年，中国银 贷款集中是指贷款的长期性趋势，并通过关注贷款 行业金融机构不良贷款余额6943亿元 ，较2013年 的长期性趋向所带来的贷款集中度风险，得出贷款 年底上升 1022亿元，已超过 2013年全年不 良贷款 的长期性趋向容易导致银行的流动性风险。徐进前 增加规模的992亿元。其中，16家上市商业银行不 (2002)认为贷款集中是非均衡条件下信贷资源配置 良贷款余额达5580亿元，不 良贷款余额和不良贷款 的一种方式。 率双升。为有效遏制不良贷款问题，各家银行纷纷查 二是贷款集 中的成因。G．HwanShin，JamesW． 找问题根源，采取相应措施。其中遏制贷款集中问题 Kolafi(2004)通过对 日本信贷市场的研究发现，日本 被各家银行高度关注。本文采用行业集中度、地区集 商业银行在投放贷款时，对贷款进行了等级划分，等 中度和客户集中度三个变量来测算国有商业银行、 级越高，贷款集中现象越明显，这种现象是由信息的 股份制商业银行和城市商业银行三类银行的贷款集 不完全所导致，银行对于等级较高的企业投放更多的 中度 ，并通过建立回归模型对比分析这三类银行的 贷款。孙琴月(2008)在研究中分析了信贷集中产生的 贷款集中对不 良贷款率的影响。 原因，主要包括国家政策的干预、银行经营观念的转 变、信贷管理体制高度集中、银行间恶性竞争等，着重 一 、 相关文献综述 揭示了商业银行贷款集中现象所带来的负面影响。 对于贷款集 中度与不 良贷款率的关系问题 ， 三是贷款集中带来 的风险及监管。Schwaiger 已有不少学者已经进行了大量研究。主要可以分为 andGerhardWinkler(2009)利用奥地利大型商业银 以下五个方面 ： 行 1997～2003年间的数据分析了银行贷款投向行 一 是贷款集中度的内涵。Fiseher(1993)认为贷 业及规模的多元化对风险、成本收益的影响，发现虽 款集中主要指贷款的投放及贷款金额的集中度。而 然贷款多元化提高了银行成本，但降低了银行风险 收稿 日期：2014—10—22 并提高了收益 ，并且贷款多元化对银行的资本化也 基金项 目：2011年教 育部 人文 社 科 研 究规 划基 金 一般 项 目 是有利的。毛永斌等(2007)对房地产贷款集中度风 (11YJA790160)