两种组合预测优化模型的分析和比较.pdfVIP

　　第 27 卷 　第 1 期 　　　电 子 科 技 大 学 学 报 　Vol. 27 　No. 1 　　1998 年 2 月 　　　　　　　　　Journal 　of 　U EST 　of 　China 　　　　　　　　 　Feb. 1998 两种组合预测优化模型的分析和比较 马永开 　　　　　　唐小我 ( ) ( ) 安徽财贸学院基础部　蚌埠　233041 　 电子科技大学管理学院　成都　610054 【摘要】　对两种线性组合预测方法的优化模型进行分析和比较 , 旨在为实际应用中的组合预测方 法的优化设计提供理论基础 ,其结论对组合预测理论和实践有着重要意义。 关 　键 　词 　组合预测 ; 　优化模型 ; 　有效组合 ; 　无效组合 中图分类号 　F201 ; 　F224. 0 　　经济系统往往是一个复杂系统。复杂系统内各种因素之间及其同外部因素之间存在着十分复 杂的交互作用和因果关系 ,对于经济系统的预测仅靠一个预测模型和一种预测方法已难于完成 ,必 须从不同角度出发 ,建立各类不同的预测模型 ,形成多个预测结果 ,然后再对这些预测结果使用组 合预测方法。建立线性组合预测模型的一个重要步骤是对组合权重进行优化 ,选择不同的精度优 化指标可导出不同的组合预测优化模型。在预测实践中 ,我们怎样选择组合预测优化模型对组合 权重进行优化呢 ? 为此 ,本文对两种常见的组合预测优化模型进行分析、比较研究 , 以期为线性组 合预测模型设计过程中的优化模型的选择提供理论基础。 1 　两种常见的组合预测优化模型及其分析 设某预测问题的统计观测值有 N 期, y t 为第 t 期的统计观测值, 对该预测问题有 m 种预测模 型, f it 为第 i 种预测模型第 t 期的拟合预测值, 其预测绝对误差 eit = f it - y t ( i = 1 , 2 , …, m ; t = 1 , 2 , …, N) 。用f 表示组合预测模型第 t 期的拟合预测值, 则 f = k f t + k f t + …+ k f t , 其中 t t 1 1 2 2 m m k i 为第 i 种预测模型的组合权重; Et = f t - y t 为组合预测模型的第 t 期绝对误差, 则 Et = k 1 e1 t + k2 e2 t + …+ k m em t , t = 1 , 2 , …, N 。 1. 1 　一阶组合预测优化模型 N 选用绝对误差绝对值和 E = | E | 作为组合预测模型精度优化指标, 可得到如下的一阶组合 t t = 1 预测优化模型。 N N N ( ) 模型 A 　min E = | E | = k e t i it t = 1 t = 1 i = 1