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经济增长自适应预测模型的构建与应用 周 纳．龚曙明 (湖南商学院信息系，长沙410205) 摘要：在内在和外在因素的综合作用下，经济增长率(GDP实际增长率)的时间序列中往往存在 着常态增长和周期波动双重效应。文章采用逐步回归法构建的自适应经济增长预测模型，能有效揭示经 济运行中常态增长和周期波动效应共同决定经济增长的数量规律，并能有效地应用于经济增长预测。 关键词：经济增长；自适应；预测模型；GDP 。 j 中图分类号：C813 文献标识码：A 文章编号：1002—6487(2008)05-0015--02 在内在和外在因素的综合作用下．经济增长率的时间序 正效应： 列中既有常态增长的部分。又有周期波动传递效应(又称自 当001l，002l时，常态增长为正效应，周期波动传递 动态传递效应或系统记忆扰动效应)影响的部分，但怎样有 为正效应。 效地构建兼顾常态增长和周期波动双重效应的预测模型却 其中：若O，0：，常态增长效应为主，周期波动传递效应 是一个难题。为此．本文试图运用逐步回归法进行探索性数 为辅： 据分析，构建经济增长自适应预测模型，用以揭示经济运行 若O，0：。常态增长效应为辅，周期波动传递效应为主。 中常态增长和周期波动传递效应共同决定经济增长的数量 以上模型的估计应注意．经济增长率的滞后分布期m 规律，并用于经济增长预测。 (自变量的个数)应大于或等于因变量序列的数据项n；同 时．因变量序列的数据项n选择应尽可能涵盖一个或两个经 1 经济增-g：自适应预测模型构建的思路 济增长波动周期．从而可保证因变量序列与自变量序列周期 波动的时间跨度尽可能一致。模型的估计可采用多元回归分 首先．分别以不变价格计算的GDP年增长率和分产业 析中的逐步回归法或向后回归法进行滞后变量的筛选和参 的年增长率为因变量，并分别以它们的滞后若干期的年增长 数估计．并对模型进行各种统计检验，以保证纳入模型的每 率为自变量，因变量和自变量取自同一时问序列中。如果经 个滞后变量均具有显著性。参数估计和模型检验可利用 济增长率的时间序列中存在显著的自相关，则可采用线性自 SPSS统计软件来自动实现。 适应模型描述和解释经济运行中常态增长和波动传递效应 表1 1975～2005年GDP和三次产业增加值年增长率(％) 共同决定经济增长的数量表现。设本期GDP年增长率为 第一 第二 第二 第一 第二 第二 年份 CDP 年份 GDP GDP：，滞后若干期的年增长率分别为GDP,_，，GDP％,……， 产业 产业 产业 产业 产业 产业 19758．7 2．O 15．8 1．6 19919．2 2．4 13．9 8．8 GDP■，则有下列经济增长线性自适应模型： 1976—1．6 —12．8-2．50．4 199214．2 4．7 21．2 12．4 GDP,=At+131GDP,_I+132GDP7“+…+BmGDP7。