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策略指数月报 Page 1 对冲基金研究报告——动态报告 策略指数研究 对冲网·中国对冲基金综合指数月报 报告 2012 年10 月18 日 对冲网·中国对冲基金各策略本月走势 策略指数月报 中国对冲基金综合指数 0.33% 786.21 中国相对价值指数 -0.11% 1223.72 中国事件驱动指数 2.37% 896.39 9 月：对冲网·中国对冲基金综合指数小幅攀升，略逊大盘 中国宏观策略指数 6.07% 1409.24 中国股票多空仓指数 0.12% 759.69 中国管理期货CTA 指数 -2.51% 1469.43  对冲网·中国对冲基金各策略指数业绩综述 中国FOF 基金指数 -0.06% 816.66 根据对冲网·中国对冲基金数据库显示，9 月对冲网·中 全球主要市场指数 国对冲基金综合指数（CAHFCI ）为786.21，涨幅0.33%，较上 道琼斯工业平均指数 2.65% 13427.12 月 0.01%的涨幅出现小幅回升；从细分策略指数来看，对冲 纳斯达克指数 1.61% 3116.23 网·中国宏观策略指数（CAGMSI ）表现最佳，本月涨幅6.07%， 香港恒生指数 6.97%5 20840.38 雄冠第一，另外宏观策略指数上月实现 5.71%的涨幅，（同期 沪深300指数,8 月份涨幅-5.49%，9 月份涨幅4% ），可见，近 两个月以来，采用宏观策略指数的对冲基金均取得良好收益； 相关研究报告 对冲网·中国事件驱动指数 （CAEDVI ）本月涨幅2.37%，在七 《指数月报：8 月：对冲网·股票多空仓 大策略指数涨幅排行榜中位居第二，略逊沪深300指数1.63%； 策略指数月报》 ——2012.9.9 对冲网·中国股票多空仓策略指数(CAELSI)本月均取得0.12% 《指数月报：8 月：对冲网• 中国对冲基 的涨幅，虽取得正收益，但未跑赢同期沪深300指数，可见多 金综合指数月报》 ——2012.9.10 数采用股票多空策略的基金对此次 A 股市场的两次弱势反弹 《指数月报：8 月：对冲网·中国管理期货 行情没有较好的捕捉；对冲网 ·固定收益方向型策略指数 CTA 策略指数月报》 ——2012.9.11 (CAFIDI)本月实现0.12%的涨幅，亦未跑赢同期沪深300指数， 固定收益方向型策略指数8 月份涨幅-0.51%，大幅跑赢同期沪 研究员信息 深 300 指数,可见固定收益方向型策略基金表现想对稳健，在 A 股大盘下跌过程中表现出强抗跌性，但在大盘反弹上涨的过 研究员: 王志祥 程中，其获利能力相形一般。对冲网·管理期货 CTA 指数 电话: 0755 (CAMGFI)本月涨幅-2.51%，在所有策略指数中表现最差，较上 邮箱: 月-0.18%出现大幅下滑；对冲网·相对价值策略本月涨幅 联系人: 黄振 -0.11%，无论沪深300指数的涨跌，相对价值策略指数总是表 电话: 0755 现得不温不火，涨跌幅度都较小。 邮箱: chinaalpha@  中国对冲基金 9 月业绩前三排名 非却投资交易三部、中融信托·融新295 号、柒福2 号  中