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扩展性说明.pdf
附：几个扩展性问题
1. 存在自相关时的预测问题.
（1）存在自相关时的预测问题
Y =β +β X +u u =ρu ++v
t 1 2 2t t t t-1 t
将误差的 AR(1)代入模型中有
Y =β +β X +ρu +v
t 1 2 2t t-1 t
预测 t+1 期: Y =β +β X +ρu +v
t+1 1 2 2t+1 t t+1
所以应预测 3 个部分:
β +β X
1 2 2t+1
ρut
vt+1 。
一旦获得估计(用前面所讨论的方法),则有
ˆ ˆ ˆ
ˆ ˆ
Y 1 β 1 + β 2 X 1 + ρu ⇒
t + t + t
2
ˆ ˆ ˆ
ˆ ˆ
Y 2 β 1 + β 2 X 2 + ρ u
t + t + t
与前面所讲的预测(静态)相比较，含估计的ρut,故称为动态预测.
例子: 美国工资 Y 与生产率 X 回归,样本 1959-1996.预测 1997-1998.
ˆ
54.91 0.45 ˆ ˆ 100.75,
Y + X + ρu
动态预测: 1997 1997 1996
2
ˆ
54.91 0.45 ˆ ˆ ˆ
Y + X + ρ u 101.95 ρ 0.912,
1998 1998 1996
样本真值为 Y1997=101.1, Y1998=105.1
动态预测的误差为 e1997=101.1-100.75=0.35;
1
e1998=105.1-101.95=3.15
静态预测: Y =β +β X +u
t 1 2 2t t
即静态预测的 Y1997=107.24, Y1998=109.45
静态预测的误差为 e1997=101.1-107.24=-6.14;
e1998=105.1-109.45=-4.35
（2 ）用于预测的χ 2 检验
如果基于回归结果对样本外 t 期进行预测，预测误差记为 ˆ ˆ
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