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一类推广负风险和模型的破产概率（英文）.pdf
数 学 杂 志
Vo1．31(2011)
NO．2 ： 垒 ：! 2
RUIN PR0BABILITY F0R A GENERALIZED RISK
M 0DEL W ITH N EG I、IVE RISK SUM S
LIU Juan ．CAO W en—fang ．XU Jian—cheng
SchoolofMathematicsandStatistics．HubeiNormalUniversityHuangshi435002，China)
(2DepartmentofSocialScienceandHumanities，Zh~iangIndustryPolytechnicCollege
Shaoxing312000，China)
Abstract： Inthispaper．weconsiderageneralizedriskmodelperturbedbydiflusioninvolv—
ingtwoindependentclassesofinsurancerisks．Bymartingaleapproach，weaSSlliIlethatthetwo
claim numberprocessesareindependentPoisson processes，allintegro—differentialequationforthe
ruinprobability isobtained．TheLundberginequality isderived．Finally，anexampleispresented．
K eywords： diffusionprocess；ruinprobability；negativerisksunls
2010MR SubjectClassification： 60J05
DocumentCOde： A ArticleID： 0255—7797(2011、02—0271—04
1 Introduction
Let(，F，P)beacompleteprobabilityspacecarryingthefollowingindependentobjects，
apointprocess{Ⅳ(￡)；t 0)withX(0)=0；andasequence{xj；J 1}ofindependentand
identicallydistributedrandomvariables(ii．d)，havingthecomnlondistributionfunctionF，
nleanvalue ．TheclassicalcompoundPoissonrisksurplusprocessperturbedbyadiffusion
{R(￡)，t 0)is
R(t) + N(t)
ct一∑ + () (1)
J=1
whereu 0istheinitialcapital，C0isthepremiumrate．f ；J 1)arei．i．d．random
variableswithcommonprobabilitydistributionfunctionandN(t1iSthenumberofclaimsup
totimet．{ ()；t 0)isastandardBrownianmotion．Itisassumedthat{Ⅳ()；t 0)，
{ (t)；t 0)and{xj；J 1)aremutuallyindependentandthenetprofitconditionis
C ．ThismodelWaSintroducedbyDUfresneandGerber1『]and
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