普通最小二乘估计方差表达式的等价性 The equivalence of the variance expressions in ordinary least-square estimation.pdfVIP

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2015-09-01 发布于湖北
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普通最小二乘估计方差表达式的等价性 The equivalence of the variance expressions in ordinary least-square estimation.pdf

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普通最小二乘估计方差表达式的等价性 The equivalence of the variance expressions in ordinary least-square estimation.pdf

No·2 第20卷第2期长春大学学报 Vol·20 CHANGCHUNUNIVERSITY Feb，2010 2010年2月 JOURNAl。OF ：：普通最,b-乘估计方差表达式的等价性蔺焕泉 (长春大学理学院应用数学系，吉林长春130022) 摘要：从最小二乘估计的经典假定出发，运用最小二乘估计的相关理论，证明了一元线性回归模型中常数项的普通最小二乘钴诗方差表达式的等价牲。关键词：线性回归；参敷估计；方差；等价性中圈分类号：0212．1 文献标志码：A 文章编-号：1009-390712010)02—0001—02 l 介绍 …，，1)…。在经济现象的分析中，经常对其中的数量关系采用数学方法进行讨论。在这些数学方法中，经常 6l：妻Kyi，60主耋(÷一蕊)E：丫一色x，K={与。 6，。善K 出于实际经济意义和处理的难易程度来选择数学模 yi，60主z善‘音一磁’E叫。^K。袁。型，因此，线性模型在经济结构分析、经济预测、政策 (5) 评价等方面应用广泛。一元线性回归模型反映了被解释变量y对解 …，凡)不全为零，所以K(i=1，…，n)不全为零。但释变量x的依赖关系。是，模型为： Y=bo+blX+占， (1) 毫K=妻一o。㈤在给定n个样本(置，E)的情况下，有： (2) (2)E(5。)=6。，E(占，)=b。。 y：=bo+bjXf+占‘，i=l，…，n 其中 (3)在参数的所有线性无偏估计量中，OLS估 E占l=O，Var(占i)=伊2，f=1，…，n，计量是方差最小的。 2主要结果 Coy(e‘，邑)=E[(占f—E8f)(岛-Esj)]= E(占i占，)=0，Vi≠_，，iJ=1，…，n，下面将要证明本文的主要结果。 Coy(X，6i)=0，i=l，…，，l，定义1 免方差的表达式有以下几种表达形扛，Xi均为常量…。式阳-4]：为了叙述和讨论的方便，引入离差形式： 1 ^ n — ％低)_(鼢2蠢n+警= x2毛善置，y2i1i蜀--yz，气。五一x，f=l，…，，l， n n n 4 n n … ’ (7) ．乏吃=互(置一夏)=茎置一互X=．善贾一，蚤夏=o¨3。％2．掣+一0-2…，一 ‘；1 I；l l=l ‘=l l 2l l 2l ’n n2 曼考 (3) 应用最小二乘方法，容易得到OLS估计量50，6， V删=[告+譬Ⅳ，(8) 的表达式为