中日股价序列相似性的比较分析.pdfVIP

第29卷第12期 系统工程理论与实践 V01．29．No．12 2009年12月 Engineering—Theory＆PracticeDec．，2009 Systems 文章编号：1000—6788(2009)12—0125-09 中日股价序列相似性的比较分析 崔婧·，赵秀娟2，宋吟秋· (1．中国科学院研究生院管理学院，北京100190；2．北京邮电大学经济管理学院，北京100876) 摘要将时间序列数据挖掘的方法应用到两国证券市场比较问题中，并在聚类分析中定义新的函 数以判别最优的分类数．我们发现：在指数收盘价时间序列比较方面，中日两个证券市场的确存在 一定的相似性，但中国市场的短期波动要大于日本市场．因此，如果将日本证券市场的发展历史作 为中国证券市场的事件库，不足以描述和预测中国证券市场的走势．同时，在中国证券市场上，深证 成指比上证综指的短期波动幅度更大，具有更多的高频噪声． 关键词相似性；时间序列；数据挖掘；证券市场 中图分类号F830 文献标志码A onChina’Sand series Similarityanalysis Japan’Ssecurityprice CUI Jin91，ZHAOXiu-juan2，SONGYin-qiul of ofChinese of ofEconomics (1．SchoolManagement，GraduateUniversity AcademySciences，Beijing100190，China；2．School and ofPostsand Management，BeijingUniversity Telecommunications，Beijing 100876，China)． AbstractThis thetimeseriesdata methodtothe ofChina’Sand paperapplies mining comparison Japan’S marketsforthefirsttimeandraisesanewdefinitiontodecidethe numberofclassification． security optimal Wbfind exists that，theresome betweenChinesemarketand market．However．the similarity Japanese inChinesemarketis thanin market．Thus．itwillbenot totakethe volatility greater Japanese appropriate dataof marketastheeventdatabasefor Chinese history Japanese securitymarket．Meanwhile，inChina， Shenzhenmarkethasa than noise． biggervolatifityShanghaimar