第十四讲联立方程计量经济学模型的若干基本概念.pptVIP

第四部分 联立方程计量经济学模型理论与方法Theory and Methodology of Simultaneous-Equations Econometrics Model 教学基本要求 本章是课程的重点内容之一。通过教学，要求学生达到： 掌握：线性联立方程计量经济学模型的基本概念，线性联立方程模型的矩阵表示，有关模型识别的概念和实用的识别方法，几种主要的单方程估计方法（间接最小二乘法、工具变量法、两阶段最小二乘法）的原理与应用。 了解：为什么在实践中经常采用普通最小二乘法估计线性联立方程计量经济学模型；联立方程计量经济学模型系统检验的理论与方法。 §4.1 联立方程计量经济学模型问题的提出 一、经济研究中的联立方程计量经济学问题 二、计量经济学方法中的联立方程问题 一、经济研究中的联立方程计量经济学问题 ⒈ 联立方程计量经济学模型的研究对象 经济系统，而不是单个经济现象 “系统”的相对性：经济系统并没有严格的空间概念 相互依存、互为因果关系，而不是单向因果关系 必须用一组方程才能描述清楚，而不是单一方程就能描述清楚 ⒉一个简单的宏观经济系统 由国内生产总值Y、居民消费总额C、投资总额I和政府消费额G等变量构成简单的宏观经济系统。 将政府消费额G由系统外部给定，其他内生。 在消费方程和投资方程中，国内生产总值决定居民消费总额和投资总额； 在国内生产总值方程中，它又由居民消费总额和投资总额所决定。 二、计量经济学方法中的联立方程问题 事实上，如果用单方程模型的方法估计联立方程模型中的每个方程，问题是存在的，主要表现在以下三个方面： ⒈随机解释变量问题 在联立方程模型中，某些解释变量是随机变量，并且与随机误差项 ? 相关。 如果直接利用普通最小二乘法估计其中的每一个方程，所得到的参数估计量将是有偏的。 因为在OLS法参数估计量的无偏性的证明过程中，用到了解释变量与随机误差项不相关的假设。 以前述宏观经济系统为例： 解释变量中出现了随机变量，而且与误差项相关。 为什么？ ⒉损失变量信息问题 在一个经济系统中，变量之间或多或少地存在着某种关联。在估计联立方程系统中某一个随机方程的参数时，必须考虑没有包含在该方程中的变量的数据信息。 而采用单方程模型方法是无法实现这一点的。 以前述宏观经济系统为例： 如果用单方程模型的方法估计某一个方程，将损失变量信息。 为什么？ ⒊损失方程之间的相关性信息问题 联立方程模型系统中每个随机方程之间往往存在某种相关性，表现于不同方程的随机误差项之间。 尤其在以时间序列数据作样本时，不同方程随机误差项之间往往存在同期相关性，即在同一个样本点上，它们经常是相关的。 如果采用单方程模型方法估计某一个方程，是不可能考虑这种相关性的，于是造成信息的损失。 以前述宏观经济系统为例： 如果经济景气对消费和投资具有虽不很显著但确实存在的影响，那么这种影响被分别包含在?1和?2中，导致在同一样本点上?1t和?2t是相关的。 如果用单方程模型的方法估计某一个方程，将损失不同方程之间相关性信息。 ⒋结论 必须发展新的估计方法估计联立方程计量经济学模型，以尽可能避免出现上述问题。 这就从计量经济学理论方法上提出了联立方程问题。 §4.2 联立方程计量经济学模型的若干基本概念 变量 结构式模型 简化式模型 参数关系体系 ⒈内生变量（Endogenous Variables） 内生变量是具有某种概率分布的随机变量。 内生变量是由模型系统决定的，同时又对模型系统产生影响。 内生变量一般都是经济变量。 一般情况下，内生变量与随机项相关，即 ⒉外生变量 (Exogenous Variables) 外生变量一般是确定性变量，或者是具有临界概率分布的随机变量。 外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。 外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量、虚变量。 一般情况下，外生变量与随机项不相关： ⒊ 先决变量（Predetermined Variables） 外生变量与滞后内生变量(Lagged Endogenous Variables)统称为先决变量。 滞后内生变量是联立方程计量经济学模型中重要的不可缺少的一部分变量，用以反映经济系统的动态性与连续性。 先决变量只能作为解释变量。 比 较 在单方程计量经济学模型中，内生变量作为被解释变量，外生变量（及其滞后）与滞后内生变量作为解释变量。 而在联立方程模型中，内生变量既作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。当然，外生变量与滞后内生变量始终只能作为解释变量。 二、结构式模型Structural Model ⒈定义 根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接结构关系的计量经济学方程系统称为结构式模型。 结构式模型中的