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求解非线性最优化问题的序列线性方程组算法.pdf
第24卷第4期 山东科技大学学报(自然科学版)V01．24No．4
of ofScienceand
2005年12月Joumal
ShandongUniversity Teclmology(Natural
文章编号：1672—3767(2005)04—0001—06
求解非线性最优化问题的序列
线性方程组算法
贺国平1，王永丽1，2
(1．山东科技大学信息科学与工程学院，山东青岛266510；2．上海交通大学数学系．上海200240)
摘 要：序列二次规划(SQP)算法是目前公认的求解非线性约束优化问题的最有效的算漤之一。但是目
前SQP算法存在两个重要问题：(I)每步需要求解一至两个二次规划子问题以得到迭代方向，计算工作量大，
难以应用于大规模问题；(2)迭代过程中产生的二次规划子问题可能无解，使运算过程中断。尽管可用其他措
施重新定义迭代方向，但必然增加算法的复杂性，增大计算工作量，理论证明也不完善。文中介绍的序列线性
方程组方法就是针对SOP算法的缺点而提出的。理论分析和数值实验均表明，这种算法具有迭代时间少，收
敛速度快等优点，可以用来求解大规模的非线性优化问题。
关键词：约束优化问题；序列线性方程组算法；序列二次规划算法；算法收敛性
中圈分类号：0224 文献标识码：A
ofLinear for
SequentialSystems EquationsAlgorithm
of
theSolutionNonlinear Problems
Optimization
HE ’
Guo—pin91。WANGYong—lil’2
ofInformationand
(1．College 266510，China；
ScienceEngineering，SUST，Qingdao，Shandong
of
2．DepartmentMath，ShanghaiJiaotongUniversity．Shanghai200240，China)
isoneofthemost methodsfor
Quadratic effective
Abstract：SequentialProgramming(SQP)Algorithm
nonlinearconstrained arestilltwomain in
defults
solving optimizationproblems．However，there existing
current eachiteration，fin needtOsolveoneortwo
SQPalgorithm：(1)At SQPalgorithm quadraticpro—
toobtainthes0,arch ismuch andnotfitf
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