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T
J
Y
J 理论新探
C LILUNXINTAN
年第 期(总第 期)
2007 4 235
时间序列计量经济模型的平稳性检验
■李 军 孙彦彬
一、平稳随机过程 协方差: ()
γ=E[(Y-μ)(Y-μ)]=γ 3
k t t+k
^ ^
期的样本协方差 和样本方差 ,二者
k γ γ
k 0
任何时间序列数据都可看成由一个 二、平稳性的自相关函数检验
的定义分别为:
随机过程产生的结果,即随机过程的一 平稳性可以通过自相关函数 (简记
∑(Y-Y)(Y -Y)
t t+k
^
个(特殊的)实现,也就是一个样本。如果 为 )来加以检验,滞后 期的 ()
ACF k ACF γ= 5
k
n
一个随机过程的均值和方差在时间过程 记作 并定义为:
ρ
k
2
∑(Y-Y)
t
^
上都是常数,并且在任何两时期之间的 γ ()
k
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