中国银行业实施巴塞尔_进展与趋势.pdfVIP

年 月第 卷第 期 年911 月第89 卷第56 期 湖北经济学院学报 荩 本 刊 特 稿 湖北经济学院学报 荩 本 刊 特 稿 Vol.8Vol.9 No.5No.6 Dec.Nov.江 畅：论智慧 JournalJournal ofof HubeiHubei UniversityUniversity ofof EconomicsEconomics 中国银行业实施巴塞尔Ⅲ：进展与趋势 巴曙松 （国务院发展研究中心 金融研究所，北京 100010） 摘 要：巴塞尔 以资本要求、监管检查、市场约束为三大支柱，主要侧重第一支柱的改革，在重视资本监管的 Ⅲ 同时，将流动性风险提升到信用风险同等重要的高度；在第二支柱和第三支柱上也有所调整，引入了宏观审慎监 管，将其与微观监管手段相结合。 中国银行监管当局明确了宏观审慎与微观审慎兼顾、资本监管和流动性监管并 重、资本数量和质量同步提高的改革方向，并提出同步推进实施巴塞尔 和巴塞尔 。 年金融危机之后，中国 Ⅱ Ⅲ 2008 宏观经济基本面复苏强劲，为中国银行业顺利推行巴塞尔 创造了良好的外部环境，中国银行业在危机中的损失 Ⅲ 较小、其自身各项经济指标相对稳健也为推行巴塞尔 创立了有利的先决条件，但是当前监管工具和银行自身存 Ⅲ 在的诸多问题仍会影响巴塞尔 实施的进程和效果。 Ⅲ 关键词：巴塞尔协议；巴塞尔 ；银行业；银行监管 Ⅲ 中图分类号： 文献标识码： 文章编号： （ ） F832 A 1672－626X 2011 06-0005-08 从 年中国银行业开始实施以巴塞尔 下 不断完善、补充和发展，确立了资本监管在全球金 2004 I 为标准的资本监管， 年在中国银监会的要 融市场的核心地位，并构建了以风险量化和风险管 8% 2007 求下新协议银行正式启动了巴塞尔 的分布实施 理为中心，包含资本要求、监管检查和市场约束三 Ⅱ 计划， 到 年按照巴塞尔 计提资本的新协议 大支柱的国际金融监管核心制度框架。 2011 Ⅲ 银行正式同步推进。 为了尽快实现与国际监管规则的接轨，中国银 一、巴塞尔协议与中国银行业的监管 监会一直致力于推动巴塞尔协议在中国的实施，于 中国现行的银行监管制度主要是基于巴塞尔 年 月出台 《商业银行资本充足率管理办法》 2004 2 I ，已经建立了较为全面和系统的以资本充足率为核 （以下简称《 资本充足率管理办法》）。 《 资本充足率 心的银行监管体系。 而巴塞尔 也在稳步推进中， 管理办法》 以巴塞尔 为基础，在中国银行业全面引 Ⅱ I 巴塞尔新资本协议银行已经进入