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第27卷第6期 工 程 数 学 学 报 v01．27No．6 2010年12月 Dec．2010 CHINESEJOURNALOFENGINEERINGMATHEMATICS 文章编号：1005—3085(2010)06—0986—09 噪声为厚尾过程的非参数函数变点的小波估计木 李晓燕1，田铮1，一，齐培艳1，赵文芝1 (1一西北工业大学应用数学系，西安710072；2一西北工业大学计算机科学技术系，西安710072) 摘要：本文给出了随机设计下非参数回归模犁中噪声为无穷方差过程的小波检测和估计方法。利用基于 经验小波系数的检验统计量，在原假设成立的条件下，推导出任意尺度上检验的临界值，证明了 检验的一致性：在备择假设成立的条件下，得到变点个数、变点位置的相合估计与收敛速度。数 值模拟以及IBM股票数据实例分析的结果均表明方法是有效的。 关键词：随机设计；非参数回归模型；无穷方差过程；变点：小波估计 中图分类号：0212．1 文献标识码：A 分类号：AMS(2000)60E05；62E20；62H15 1 引言 变点分析不仅是统计学和时间序列分析研究的热点理论问题之一，而且其理论研究成果在 诸多领域都有应用，如：经济、金融、医学和气象学等领域。近年来关于变点成果的综述可见 文献[1，2】。 非参数回归模型能够很好地描述工程系统中的非线性关系，具有广泛的研究背景【3—6】。小波 变换能够自动改变窗长，因此可以很好地反映函数的整体和局部特征。这一特性使得小波成为 处理非参数变点问题的有力工具。Wang[3】基于小波系数绝对值的检验统计量对变点进行了检 给出了非参数回归函数的minimax估计，并解决了方差有穷厚尾信号的变点检验问题。 文献[3—6]考虑的都是噪声为方差有穷序列的固定设计情形，而近年来引起金融与经济研究 领域中学者的重视的是：厚尾随机序列能够描述许多金融资产收益率分布中正态分布无法描述 的尖峰、厚尾等特性【7】等。基于此，本文利用小波方法研究随机设计下噪声为无穷方差厚尾 过程的非参数模型中，回归函数变点的小波检测和估计问题。第2节给出本文的模型与假设， 第3节与第4节是主要研究成果，最后是数值模拟与实例分析。 2 模型与假设 设(x1，M)，…，(．k，K)是从如下随机设计回归模型获得的观察值序列 K=，(Xi)+毛，i=1，2，…，孔． (1) 设条件如下： 收稿日期：2008—01—21．作者简介：李晓燕(1984年12月生)，女，硕士．研究方向：信息处理与时间序列 +基金项目：国家自然科学基金10926197)． 万方数据 第6期 李晓燕等：噪声为厚尾过程的非参数函数交点的小波估计 987 假设1 随机变量序列{Et，i=1，2，…，凡)具有一维对称边缘分布且E1的特征函数满足 Eexp{iucl}=exp(-lul‘)，1，c2． 假设2．，在f0，11上有界。 注1 E】的特征函数为稳定分布的特征函数，即￡1属于特征指数为K的稳定分布的吸收 域【8】。当1仡2时，E，的方差不存在，为无穷方差厚尾随机变量。 本文研究如下假设检验问题： Ho：f是光滑函数，在f0，11上至少连续可微； H1(m)：f中存在q个跳跃点，且1≤q≤m(已知)，除g个跳跃点之外，是光滑的。 对样本{x1，…，x。)进行排序得到次序统计量置1)≤…≤x(。)，此时模型(1)变为 确=f(x(o)+ei，i=1，2，…，n． 其中％】和et分别是K和矗的重新排列。模型(3)又等价于 其中＆=f(x(o)一f(i／n)。 3 小波变换与变点检测 令妒(u)是小波母函数，通过伸缩和平移得到一列小波基函数 奶，k(让)=2J／2砂(2Ju一忌)，j∈N，七∈