宝盈增强收益债券型证券投资基金年第三季度报告.docVIP

宝盈增强收益债券型证券投资基金2008年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2008年7月1日起至2008年9月30日止。 二、基金产品概况 基金简称：宝盈增强收益 交易代码：前端213007，后端213907 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2008年5月15日 报告期末基金份额总额：969,422,696.51份 投资目标：基于中国经济资本市场增长，?本基金创造超越业绩基准的主动管理回报。 本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在固定收益品种、可转换债券、新股（含增发）申购以及股票投资之间的配置：基于对利率等因素的分析，预测固定收益品种的风险和收益；可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判断基于新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等，预测新股申购的风险和收益；股票市场走势的预测。指数中信标普全债指数涵盖国债、企业债、金融债、可转债，具有良好的市场代表性，，适合作为本基金的业绩比较基准。?如果今后有其它代表性更强的业绩比较基准推出，或有更科学客观的权重比例适用于本基金时，本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则，对业绩比较基准进行相应调整。业绩比较基准的变更需经基金管理人和基金托管人协商一致，并在更新的招募说明书中列示。 主要会计数据和财务指标 2008年7月1日--9月30日 1 本期利润 29,328,538.80 2 本期利润扣减公允价值变动损益后的净额 11,399,847.86 3 加权平均基金份额本期利润 0.0276 4 期末基金资产净值 999,364,553.02 5 期末基金份额净值 1.0309 提示：上述基金业绩指标不包括份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益要低于所列数字。 （二）基金净值表现 1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 2.77% 0.10% 2.93% 0.12% -0.16% -0.02% 2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：① 根据《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资组合比例为：投资于债券类（含可转换债券）基金资产的比例80%-95%，投资于股票等权益类基金资产的比例%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%1、基金经理简介 姓名 职务 任本基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘丰元 本基金基金经理、投资总监 2008.5.15 11年 陈若劲 本基金基金经理 2008.9.2 -- 5年 刘丰元先生，男，北京大学光华管理学院理学硕士，CFA，具有11年证券从业经验。曾就职于国泰君安证券有限公司、中融基金管理有限公司、中国人寿资产管理公司，从事投资银行以及研究投资工作。2005年7月加入宝盈基金管理有限公司，先后从事债券组合管理、行业配置和行业研究等工作。 陈若劲女士，香港中文大学金融MBA，具有5年以上证券从业经历。曾在第一创业证券有限责任公司固定收益部从事债券投资、研究及交易等工作，2008年4月加入宝盈基金管理有限公司任债券组合研究员。 2、报告期内基金运作的遵规守信情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 3、公平交易专项说明 （1） 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。经检查，公平交易制度执行情况良好。 本报告期内，本基金与管理人旗下的