三节对偶与灵敏度分析.ppt

写出下面线性规划的对偶规划模型： 5.互补松弛定理 * * 第三节 对偶问题与灵敏度分析 一、对偶问题及其模型 问题的提出 这时有另一家厂商提出要购买其煤、电、油全部资源，并希望花费尽量少。试建立购买者的线性规划模型。 原问题,记为（P） 对偶问题,记为（D） 对偶模型的一般式 以例1为例，原问题为 （P） （D） 这是最常见的对偶模型形式，称为对称式对偶模型。二者间具有十分对称的对应关系： 原问题（P） 对偶问题 （D） 目标max型 目标min型 有n个变量（非负） 有n个约束（大于等于） 有m个约束 （小于等于） 有m个变量（非负） 价格系数 资源向量 资源向量 价格系数 技术系数矩阵 技术系数矩阵的转置 此外，还有一种情形 原问题（P） 对偶问题 （D） 第j个变量为自由变量 第j个约束为等式约束 第i个约束为等式约束 第i个变量为自由变量 例：写出下面线性规划的对偶规划模型： 练习：写出下面LP的对偶 其对偶模型为： 二、对偶的性质 （P） （D） 考虑 1 .对称性 （P）与（D）互为对偶。 证：X,Y分别为(P)、(D)的可行解，由约束条件可得 几何意义： CX Yb 2.弱对偶性 由此可以推出： 若(P)为无界解，则(D)无可行解 若(D)为无界解，则(P)无可行解 例 设线性规划问题1 ， 是其对偶问题的最优解； 又设线性规划问题2 ，其中k是已知的常向量； 求证： 由(I)和(II)的约束相同，故(I)的最优解 为(II)的可行解。 由弱对偶性， ，由解的最优性 ，得证 3. 解的最优性 4. 对偶定理 若(P)有最优解，则(D)也有最优解，且二者最优值相等 证：对（P）增加松弛变量Xs，化为 设其最优基为B，终表为 其检验数为 问题：(1) 由性质4可知，对偶问题最优解的表达式 Y* =？ (2) 求Y*是否有必要重新求解（ D）？ —— CBB-1 —— 不必。可以从原问题（P）的单纯形终表获得。 例如，在前面的练习中已知 的终表为 请指出其对偶问题的最优解和最优值。 （自证）。 。 故只有 而 即 是最优解，所以 、 因为 ü = = 3 + = - = T 0 , 0 , ), ( ) ( , X Y X Y X Y X Y X I X A Y X I Y A Y b Y X C Y X s s s s s s 的约束化为等式： 、 证：将 = - = + , , ) D ( ) P ( C I Y YA b IX AX s s y1… yi… ym ym+1 … ym+j … yn+m x1 … xj … xn xn+1…xn+i…xn+m 对偶问题的变量 对偶问题的松弛变量 原始问题的变量 原始问题的松弛变量 xjym+j=0 yixn+i=0 (i=1,2,…,m; j=1,2,…,n) 在一对变量中，其中一个大于0，另一个一定等于0 直观上 在线性规划问题的最优解中，若对应某一约束条件的对偶变量值为非零，则该约束条件取严格等式，另一方面，如果约束条件取严格不等式，则其对应的变量一定为零。 例：已知线性规划问题 已知其对偶问题的最优解为： 试用对偶理论找出原问题的最优解 对偶问题的经济解释（1）对偶最优解的经济解释——资源的影子价格（Shadow Price） C