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2015-09-30 发布于重庆
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中国宏观金融稳定性指标体系研究

山西财经大学学报 2009 10 Journal of ShanXi Finance and Economics University Oct. , 2009 31 10 Vol. 31 No. 10 中国宏观金融稳定性指标体系研究霍德明, 刘思甸 ( 北京大学中国经济研究中心, 北京 100871) [ ] 选取20 个有代表性的宏观金融指标构成中国的宏观金融稳定性指标体系, 利用主成分分析方法分别对中国的数据进行了研究, 构建了中国宏观金融稳定指数MSI( Macro- financial Sta ility Index) 实证结果表明, 指数表现与中国的金融运行情况有很高的匹配度 [ ] 宏观金融稳定性; 主成分分析; 宏观金融稳定指数 [ ] F833. 59; F037. 1 [ ] A [ ] 1007- 9556(2009) 10- 0015- 07 On Macro- Finance Stability Index Construction for China HUO De- ming, LIU Si- dian ( China Center for Economic Research, Peking University, Beijing 100871, China) Abstract: It has een difficult to measure the risk of macro finance.This paper sets up a system of macro- financial sta ility indicators composed of 20 macro- financial varia les.Then a macro- financial sta ility index for China is constructedwith principal component analysis. The index is then set against economic facts to show that it matches the reality well. Key Words:Macro- financial Sta ility Assessment; Principal Component Analysis; Macro- financial Sta ility Index , , Frankel Rose( 1996) pro it , model 105 1971~ 1992 , , ( 25% , , 10%) Berg Pattillo( 1999) (financial distur ance) , ( sta ility: the strength to stand or endure, , ) , , , : , , , , , , , [ ] 2009- 08- 25 [] 2006 年人文社会科学重点研究基地重大项目转型时期中国金融体系稳定性研究 ( 06JJD790001) ; 中国博士科学基金资助项目(20080440263) [] 霍德明( 1955- ) , 男, 台湾人, 北京大学中国经济研究中心教授, 研究方向是宏观经济学; 刘思甸( 198