商业银行信用风险限额管理研析.pdf

0820 15 182 陈燕 商业银行信 用风 险 限额 管理研 究 目 录 摘 要 … … ，… … 1 A B S T R A C T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … … 2 1. 引 言 … … 3 1.1. 研 究 的背景和 意义 ……3 1.2 . 文 献 综述 ……4 1.3. 文 章 结构 ……，……，……5 1.4 . 创 新 与 不 足 ……6 2 . 风 险 限额 管 理 的发展 历 程 … … 7 2.1. 风 险 限额 管理相关概念 ……7 2.1.1. 风 险 限额概念 ……，……7 2 .1.2. 风 险 限额 的层 次……7 2 .1.3. 风 险 限额 的影 响 因素 ……，……8 2 .1.4. 风 险 限额 管理 的重 要作 用 ……9 2 .2 . 风 险 限额 的发 展过 程 ，……10 2.2 .1. 国际上 商业 银 行风 险 限额 管理 的现 状 ……10 2.2 .2. 我 国商业银 行 风 险 限额 的发展 过 程 和 存 在 问题 ……11 3. 风 险 限额 的核 定模 型 … … 13 3.1. 有 效 净 资产 法 ……13 3.2 . 基 于 Black一Scholes一M erton 期权 定价 模 型 的风 险 限额测算 方 法 14 3.3. 基 于 内部评 级 结果 的系数 调节 法 .…，……17 3.4 . 不 同限额核 定模 型 的异 同点分 析 ……18 3.4 .1. 相 同点 分析 ……，二18 3.4 .2. 不 同点 分析 ……19 4. 商业 银 行 S 的限额管理 实证 分析 … … 20 4 .1. 风 险 限额核 定模 型介 绍 ……20 4.1.1. 客户 负债 能力基 准值 计算 ……21 4 .1.2. 建 立 信 用 等 级 系 数 ……22 4.1.3. 行业 调整 系数计 算 ……25 4 .1.4. 客户 业 务调 整 系 数确 立 ……2 7 4.1.5. 计 算 示例 ……28 4 .1.6. 数据 验 证 ……28 4.2. 一与 S 银 行 原有 风 险 限额 计 算方法 进 行 比较 ……29 0820 15 182 陈燕 商 业 银 行信 用 风 险 限额 管理研 究 4 .2.1. 5 银 行 原风 险 限额 : ……29 4 .2 .2 . 与新 风 险 限额 核 定结 果 的 比较 ……31 4 .3. 与 国 内同业 银 行进行 比较 ……33 4.3.1. 与 商业 银 行 P 计算 公 式 比较 ……，……33 4.3.2 . 与 W 银 行 公 司授 信额度 计算 公式进 行 比较 ……，.……35 4.4 . 新 的风 险 限额 测 算 公 式 的不 足 和 改进 方 向……36 4.4 .1. 新 的风 险 限额 测算 公式 的不 足 …