区间值马氏过程及其一般理论.pdfVIP

摘要 本文首先在概率空间∞，∥，用上得到了随机区问的一些重要性质，进而研究了随机 区问的可积性与条件期望．并证明了区间值马氏过程的几个等价定义．通过研究几个相关 矿代数的关系，得到区问值马氏过程与二维马氏过程的等价性．最后利用随机区间的条件 期望，证明了关于区间值鞅的一些性质． 关键词：随机区间；区间值马氏过程；二维马氏过程；区间值鞅． Abstract oftherandomintervalareobtainedinthe Firstly,someimportantproperties probability to andconditional ofrandomin- thenext expectation space(Q，∥，P)．Proceedstep，integrability tervalare definitionsoftheinterval-valuedMarkov researched．And，several process equivalent are alsostudied of whichwererelated．Thenthe several旷algebra equiv- proved．It relationship Markov andtwo·-dimensionalMarkov is alentrelationbetweellinterval--valued process process theconditional ofrandom some interval，it obtained．Finally,usingexpectations provesproperties ontheinterval-valued martingale． wordS：Random Markov Key Interval；Interval．．valued Markov process；Interval-valuedMartingale． 第一章预备知识 §1．1引言 集值随机过程是近50年兴起的随机过程研究新分支．它不仅丰富和深化了概率论与 随机过程的内容，而且在数理金融，无穷维控制等学科有着深刻的应用．随机集与集值随机 过程是从集值函数的基础发展而来的，而集值函数则是在研究经济的均衡问题时产生的． 述了自然界中普遍存在的一类随机现象的演化过程，具有丰富的内涵，近三十年来，在自动 控制，计算机、通信、生物，物理、化学、经济和管理等领域均有十分重要的应用． 也有一些学者研究关于集值马氏过程的问题，如：1991年戴宁，张文修的集值随机过 程的可分性以及可测性【1川；以及2001年由张文修，王振鹏等编著的《集值随机过程引论 》f11，从各个方面深入的系统的研究了集值随机过程．之后陆续出现了关于研究集值随机 程的等价命题【7】等．而2000年朱作宾，沈时仁的区间值马氏过程[51的主要成果是：蟛，f≥ 独立时，区间值随机过程{睡，r／，】l