商业银行运营绩效和操作风险关系研究.pdf

摘要 我国商业银行业务的损失数据是由很多因素引起的，比如：信用风险、 市场风险、操作风险等。操作风险由于它的种类众多、记载的损失数据 少、难度量等特点，成为我国银行业乃至国际金融界比较严重的问题之 一。如何有效防范操作风险，是各国银行业参与国际金融活动面临的重 要课题也是今后若干年内风险研究领域最具挑战的课题。 本论文从国内外研究操作风险文献出发，以我国商业银行操作风险的 状况和存在度量难度的问题为切入点，运用全面结合的研究方法、借鉴 汲取以樊欣、厉吉斌等为代表的学者的研究成果，系统、深入地研究了 我国商业银行操作风险如何度量问题。首先，对操作风险定义及分类、 我国商业银行主要操作风险进行阐述和分析；其次，对商业银行操作风 险度量的基本要求、度量的基本方法以其适用于我国商业银行操作风险 度量方法介绍；再次，对操作风险度量的数据基础进行系统的要求，并 提出一个新的观点，就是基于DEA基本模型下的银行操作风险度量分布； 最后，通过媒体公开报道的操作风险损失数据进行收集、统计并利用DEA 基本模型进行实证分析，对所得银行操作风险损失额度进行拟合分布， 根据理论分析和实证分析结果，同时借鉴国外银行操作风险管理的成功 经验，提出了加强我国商业银行操作风险管理的具体对策和建议。 最后，利用DEA估计商业银行可能收益，并衍生损失数据，存在一 些根源于DEA方法本身的问题，必须补充如下工作予以完善：必须验证 所依托的基本假设，这是合理性的前提；演绎推理过程的再斟酌，这是 合理性的保证；实证分析，这是合理性的展现。 关键词：商业银行运营绩效：操作风险：数据包络分析：决策单元 ABSTRACT Commercialbusinesslossescaused factorsinour banking bymany instance：Credit riskandSOon． country，for risks，market risk，operation Becauseofits recordfewerloss numerous，the measureand data，difficulty SO riskbecomesoneof serious on，operation issuesinour quite country andeveninternationalfinancial．Howto Banking effectivelyprevent the intheinternational risk，is finance operation importanttopic activities， andhavealsothemost the torisk domainin challenging topic investigation a the withincertainnumberof present